16.某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升( )。

　　A.10% B.4% C.8% D.5%

　　17.A、B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为( )。

　　A.12%

　　B.11%

　　C.9.5%

　　D.10%

　　18.β系数用来衡量( )。

　　A.个别公司股票的市场风险

　　B.个别公司股票的特有风险

　　C.所有公司股票的市场风险

　　D.所有公司股票的特有风险

　　19.在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。

　　A.预期收益率大于必要收益率

　　B.预期收益率小于必要收益率

　　C.预期收益率等于必要收益率

　　D.两者大小无法比较

　　20.在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。

　　A.单项资产在投资组合中所占比重

　　B.单项资产的贝他系数

　　C.单项资产的方差

　　D.两种资产的相关系数

　　21.某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为( )。

　　A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目

　　B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目

　　C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬

　　D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬