文章责编:wangyadan
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相关系数和协方差的关系
详细问题描述:
相关系数和协方差的概念是什么,分别用什么字符表示?他们之间有什么相关联的关系吗?
答疑老师回复:
相关系数是两项资产收益率之间的相对运动状态,用ρ来表示。
协方差用于衡量两个变量的总体误差。收益率的协方差反映两资产收益率的变动关系,用COV(R1,R2)来表示。
两项资产的协方差=两项资产的相关系数×一个资产的标准差×另一个资产的标准差
故有:相关系数=两项资产的协方差/(一个资产的标准差×另一个资产的标准差)
祝您学习愉快!
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