11. 某公司股票的β系数为2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均报酬率为12%，则该公司股票的必要报酬率为(　)。

　　A.8%

　　B.15%

　　C.11%

　　D.20%

　　12. 下列因素引起的风险中，投资者可以通过资产组合予以消减的是(　)。

　　A.宏观经济状况变化

　　B.世界能源状况变化

　　C.发生经济危机

　　D.被投资企业出现经营失误

　　13. 下列说法错误的是(　)。

　　A.相关系数为0时，不能分散任何风险

　　B.相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小

　　C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小

　　D.相关系数为-1时，组合可以最大程度地抵销风险

　　14. 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为(　)。

　　A.5.4%

　　B.8.25%

　　C.7.10%

　　D.15.65%

　　15. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是(　)。

　　A.该资产的风险小于市场风险

　　B.该资产的风险等于市场风险

　　C.该资产的必要收益率为15%

　　D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险