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2014年会计职称《中级财务管理》同步训练题(2)

来源:考试吧 2014-07-07 14:09:46 要考试,上考试吧! 会计职称万题库
考试吧为您整理了“2014年会计职称《中级财务管理》同步训练题(2)”,方便广大考生备考中级会计职称考试
第 1 页:单项选择题
第 3 页:多项选择题
第 4 页:判断题
第 5 页:计算分析题
第 6 页:综合题
第 7 页:参考答案及解析

  五、综合题

  1.某公司现有甲、乙两个投资项目可供选择,有关资料如下:

 市场销售情况

概率

甲项目的收益率

乙项目的收益率

很好

0.2

30%

40%

-般

0.6

32%

20%

较差

0.1

24%

10%

很差

0.1

4%

-10%

  已知:政府短期债券的收益率为6%。

  要求:

  (1)计算甲、乙两个项目的预期收益率和收益率的标准离差率(保留两位小数);

  (2)比较甲、乙两个项目的风险和收益,说明该公司应该选择哪个项目;

  (3)假设纯粹利率为4%,计算通货膨胀补偿率。

  2.假设资本资产定价模型成立,表中的数字和字母A~K所表示的数字相互关联。

  要求:计算表中字母A~K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。

  3.某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。

证券名称

收益率的标准差

各证券收益率与市场组合收益率的相关系数

8系数

必要收益率

无风险证券

A

B

C

D

市场组合

8%

E

F

G

股票1

16%

H

0.5

10%

股票2

1

0.8

2

25%

股票3

J

0.5

K

30%

  要求:

  (1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。

  (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

  (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。

  (4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。

  (5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

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