四、计算分析题

　　1、

　　【正确答案】 (1)A资产的预期收益率=1/3×30%+1/3×10%+1/3×(-7%)=11%

　　B资产的预期收益率=1/3×(-5%)+1/3×7%+1/3×19%=7%

　　资产组合的预期收益率=11%×50%+7%×50%=9%

　　(2)A资产收益率的标准差

　　B资产收益率的标准差

　　(3)资产组合收益率的方差

　　=(0.5×15.12%)2+(0.5×9.80%)2+2×(-1)×(0.5×15.12%)×(0.5×9.80%)

　　=(0.5×15.12%-0.5×9.80%)2

　　=0.071%

　　资产组合收益率的标准差=(0.071%)^1/2 =|0.5×15.12%-0.5×9.80%|=2.66%

　　【答案解析】

　　【该题针对“证券资产组合的风险与收益”知识点进行考核】

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