四、计算分析题(本类题共4题，共20分，每小题5分。凡要求计算的题目，除题中特别加以标明的以外，均需列出计算过程;计算结果出现小数的，除题中特别要求以外，均保留小数点后两位小数;计算结果有单位的，必须予以标明。凡要求说明理由的内容.必须有相应的文字阐述。要求用钢笔或圆珠笔在答题纸中的指定位置答题，否则按无效答题处理。)

　　46股票A和股票B的部分年度资料如下：

　　要求：

　　(1) 分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。

　　(2) 如果投资组合中，股票A占40%,股票B占60%,若股票A和股票B收益率的相 关系数为0. 35，该组合的期望收益率和组合标准差是多少?

　　(3) 如果投资组合中，股票A占40%,股票B占60%,若股票A和B的相关系数是1， 计算该组合的期望收益率与组合标准差。

　　(4) 说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。 (5)若资本资产定价模型成立，假设无风险收益率为8%,证券市场平均收益率为 24% ,则根据A、B股票的p系数，分别评价这两种股票相对于市场投资组合而言的投 资风险大小。

　　参考解析

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