判断题

　　根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。( )

　　√

　　×

　　【正确答案】 √

　　【知 识 点】 本题考核点是证券资产组合的风险与收益。

　　【答案解析】 当两项资产的收益率完全正相关，非系统风险不能被分散，而系统风险是始终不能被分散的，所以该证券组合不能够分散风险。

　　判断题

　　在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。(　 )

　　√

　　×

　　【正确答案】 ×

　　【知 识 点】 本题考核点是证券资产组合的风险与收益。

　　【答案解析】 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

　　判断题

　　按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。( )

　　√

　　×

　　【正确答案】 √

　　【知 识 点】 本题考核点是资本资产定价模型。

　　【答案解析】 根据R=Rf+β×(Rm-Rf)，可见，某项资产的风险收益率=该资产的β系数×市场风险溢酬。

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