1

　　题干:以下说法正确的是(　　)。

　　A:考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

　　B:考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

　　C:当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

　　D:当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

　　参考答案[C]

　　2

　　题干:以下为实值期权的是(　　)。

　　A:执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权

　　B:执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权

　　C:执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权

　　D:执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权

　　参考答案[B]

　　3

　　题干:7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是(　　)。

　　A:200点

　　B:180点

　　C:220点

　　D:20点

　　参考答案[C]

　　4

　　题干:某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为(　　)美分/蒲式耳。

　　A:290

　　B:284

　　C:280

　　D:276

　　参考答案[B]

　　5

　　题干:以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于(　　)。

　　A:买入跨式套利

　　B:卖出跨式套利

　　C:买入宽跨式套利

　　D:卖出宽跨式套利

　　参考答案[B]

　　6

　　题干:买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，考试/大再买进一个高执行价格看涨期权属于(　　)。

　　A:买入跨式套利

　　B:卖出跨式套利

　　C:买入蝶式套利

　　D:卖出蝶式套利

　　参考答案[C]

　　7

　　题干:期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是(　　)。

　　A:管理费

　　B:经纪佣金

　　C:营销费用

　　D:CTA费用

　　参考答案[D]

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