6.转换因子的计算：针对30年期国债

　　合约交割价为X，(即标准交割品，可理解为它的转换因子为1)，用于合约交割的国债的转换因子为Y，则买方需要支付的金额=X乘以Y(很恶劣的表达式)

　　个人感觉转换因子的概念有点像实物交割中的升贴水概念。

　　7.短期国债的报价与成交价的关系：

　　成交价=面值X【1-(100-报价)/4】

　　8.关于β系数：

　　9.远期合约合理价格的计算：针对股票组合与指数完全对应(书上例题)

　　远期合理价格=现值+净持有成本

　　=现值+期间内利息收入-期间内收取红利的本利和

　　如果计算合理价格的对应指数点数，可通过比例来计算： 　

　　10.无套利区间的计算：其中包含期货理论价格的计算

　　首先，无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本

　　无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本

　　其次，期货理论价格=期货现值X【1+(年利息率-年指数股息率)X期间长度(天)/365】

　　年指数股息率就是分红折算出来的利息

　　最后，总交易成本=现货(股票)交易手续费+期货(股指)交易手续费+冲击成本+借贷利率差

　　借贷利率差成本=现货指数X借贷利率差X借贷期间(月)/12

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