11.蒙特卡罗模拟方法的有点在于，既能用于欧式期权的估价，也能用于美式期权的估价。

　　Y.正确

　　N. 错误

　　【答案】N

　　【解析】该法不能用于美式期权的估价。参考教材第350页内容。

　　12.卖出看涨期权是卖期保值，买进看跌期权是买期保值。

　　Y.正确

　　N.错误

　　【答案】N

　　【解析】买进看跌期权也是卖期保值。参考教材第351页内容。

　　13.在期货市场卖出交割时，实际增值税暂时是按建仓价位与交割结算价的差额×17%计算(17%税率视品种而定)。

　　Y.正确

　　N.错误

　　【答案】N

　　【解析】实际增值税=[按建仓价位与交割结算价的差额/(1+7%)]×17%。其中：建仓价位与交割结算价的差额实际上就是平仓盈亏。参考教材第316页内容。

　　14.当影响因素为多个时，回归分析方法只有多元线性回归模型可用。

　　Y.正确

　　N.错误

　　【答案】N

　　【解析】还有多元非线性回归模型可用。参考教材第237页内容。

　　15当DX越小，价格就越有上涨的动能，DX越大，价格就越可能从高位下跌。

　　Y.正确

　　N. 错误

　　【答案】N

　　【解析】参考教材第216页内容。

　　四、综合题(请将正确选项的代码填入括号内，每问1分)

　　1.8月31日，美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为4.17%与4.11%。市场上一种十年期国债现货价格为990美元，该证券一年期远期合约的交割价格为1001美元，该债券在6个月和12个月后都将收到60美元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。

　　问1：则该合约的价值为(　　)。

　　A.-80.04

　　B.-87.04

　　C.80.04

　　D.87.04

　　【答案】B

　　2.以下数据是对于上海市2008年1—8月三大价格指数运行的统计结果。根据图表内容回答问题。

　　问1：2008年1—8月居民消费价格指数的涨幅比1—5月(　　)。

　　A.高出了0.3个百分点

　　B.高出了0.8个百分点

　　C.下降了0.2个百分点

　　D.下降了1.6个百分点

　　【答案】C

　　【解析】从表中找到数据进行计算：106.9-107.2=-0.2。

　　问2：从2008年1—8月整体情况来看，工业品出厂价格指数与原材料、燃料、动力购进价格指数这两大价格水平涨幅落差高达(　　)个百分点。

　　A.3.9

　　B.7.7

　　C.9.2

　　D.11.3

　　【答案】B

　　【解析】从表中找到各自1-8月份的数据：110.8-103.1=7.7。

　　问3：根据图表判断，下列有关2008年1—8月三大价格指数运行情况的说法中，错误的是(　　)。

　　A.与去年同期相比，居民消费价格指数月累计涨幅一直在6.7至7.1区间内运行

　　B.工业品出厂价格指数基本保持上涨趋势，并逐渐逼近居民消费价格指数

　　C.工业品出厂价格指数和原材料、燃料、动力购进价格指数总体上呈加快上涨态势

　　D.原材料、燃料、动力购进价格指数始终高于居民消费价格指数

　　【答案】D

　　【解析】A项符合题意。居民消费价格指数及月累计涨幅一直在6.7至7.1区间内运行。从图表中可得，B 、C项正确，D项说法错误。

　　3.某产品的需求函数为P+3Q=10，回答下列问题。

　　问1：当P=1时，需求弹性为(　　)。

　　A.1/3

　　B.1/6

　　C.1/9

　　D.1/12

　　【答案】C

　　问2：若厂家要扩大销售收入，应该采取(　　)的策略。

　　A.提价

　　B.降价

　　C.保价

　　D.促销

　　【答案】A

　　【解析】当P=1时的需求弹性为1/9，属缺乏弹性，应提价。

　　4.下图是道指波动指数走势图：

　　问1：逃顶应在(　　)。

　　A.A区域

　　B.C区域

　　C.B点

　　D.D点

　　【答案】A

　　【解析】VIX与股指呈高度负相关。

　　问2：市场投资者最恐慌的时刻是在(　　)。

　　A.B点

　　B.D点

　　C.E点

　　D.F点

　　【答案】A

　　【解析】VIX是典型的投资者情绪指标。参考教材第170页内容。

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