四、分析计算题(本题共10个小题，每题2分，共20分。在每题给出的4个选项中，只有1项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内)

　　161.某客户在7月2日买人上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月313最高可以按照( )元/吨价格将该合约卖出。

　　A.16500B.15450C.15750D.15650

　　162.某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的保证金为( )元。

　　A.20400B.20200C.15150D.15300

　　163.粮储公司购人500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为( )元。

　　A.亏损50000B.盈利10000C.亏损3000D.盈利20000

　　164.某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是( )元。

　　A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.亏损1500

　　165.7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

　　A.9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨

　　B.9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变

　　C.9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨

　　D.9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨

　　166.5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。某交易者此时人市，买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。在不考虑其他因素影响的情况下，下列选择中使该交易者亏损的是( )。

　　A.8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司

　　B.8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司

　　C.8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至404.00美元/盎司

　　D.8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司

　　167.某套利者以461美元/盎司的价格买人1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买人平仓。该套利交易的盈亏状况是( )美元/盎司。

　　A.亏损5B.获利5C.亏损6D.获利6

　　168.某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为( )美元。

　　A.920000B.960006C.980000D.990000

　　169.某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道?琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利( )美元(忽略佣金成本)。

　　A.200B.150C.250D.1500

　　170.某投资者在2004年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为( )点。

　　A.净获利80B.净亏损80C.净获利60D.净亏损60

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