四、分析计算题(本题共10个小题，每题2分，共20分。在每题给出的4个选项中，只有1项符合题目要求，请将正确选项的代码填人括号内)

　　161.某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑，目前价格为0.8935美元/加仑，该工厂买入燃料油期货合约，成交价为0.8955 美元/加仑。半年后，该工厂以0.8923美元/加仑购入燃料油，并以0.8950美元/加仑的价格将期货合约平仓，则该工厂净进货成本为( )美元/加仑。

　　A.0.8928B.0.8918C.0.894D.0.8935

　　162.某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手(10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买人5手合约，当市价反弹到( )元/吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用)

　　A.2010B.2015C.2020D.2025

　　163.假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的厣系数分别为1.2，0.9和1.05，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的母系数为( )。

　　A.1.05B.1.15C.1.95D.2

　　164.某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为( )。

　　A.价差扩大了100元/吨，盈利500元B.价差扩大了200元/吨，盈利1000元

　　C.价差缩小了100元/吨，亏损500元D.价差缩小了200元/吨，亏损1000元

　　165.若A股票报价为40元，该股票在2年内不发放任何股利;2年期期货报价为50元。某投资者按10%年利率借4000元资金(复利计息)，并购买该100股股票;同时卖出100股2年期期货。2年后，期货合约交割，投资者可以盈利( )元。

　　A.120B.140C.160D.180

　　166.1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是( )。

　　A.3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨

　　B.3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变

　　C.3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨

　　D.3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

　　167.3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手等于10吨)6月份大豆合约，买人8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约。价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元 /吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )元。

　　A.160B.400C.800D.1600

　　168.6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU.RIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是( )美元。

　　A.1250B.-1250C.12500D.-12500

　　169.某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。

　　A.63元，52元B.63元，58元C.52元，58元D.63元，66元

　　170.某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )美元/盎司。

　　A.0B.0.5C.1D.1.5

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