11.面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的有(　　)。

　　A.年贴现率为7.24%

　　B.3个月贴现率为7.24%

　　C.3个月贴现率为1.81%

　　D.成交价格为98.19万美元

　　12.下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有(　　)。

　　A.CME的3个月期国债期货合约目前釆用现金交割方式

　　B.CME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的

　　C.所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约都按照最后结算交割指数平仓

　　D.CB0T的10年期国债期货合约目前采用现金交割方式

　　13.以下采用实物交割方式的有(　　)。

　　A.CME的3个月国债期货

　　B.CME的3个月欧洲美元期货

　　C.CBOT的5年期国债期货

　　D.CBOT的30年期国债期货

　　14.下列关于国债期货的说法，正确的有(　　)。

　　A.在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利

　　B.全价交易中，交易价格不包括国债的应付利息

　　C.净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续

　　D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

　　15.利率期货的多头套期保值者，买入利率期货合约是因为保值者估计(　　)所引致的。

　　A.债券价格上升

　　B.债券价格下跌

　　C.市场利率上升

　　D.市场利率下跌

　　16.某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5,15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有(　　)。

　　A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

　　B.该公司在期货市场上获利29500美元

　　C.该公司所得的利息收入为257500美元

　　D.该公司实际收益率为5.74%

　　17.关于标准普尔500指数，以下说法正确的有(　　)。

　　A.最初的指数由233种股票组成

　　B.最初的指数由560种股票组成

　　C.在1957年样本股票数扩大到500种

　　D.是美国标准普尔公司编制的

　　18.关于沪深300指数的描述，正确的有(　　)。

　　A.沪深300指数以调整股本为权重

　　B.成分股数目不会变化

　　C.成分股名单每一年定期调整一次

　　D.以2004年9月31日为基础

　　19.目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数，该系列包括(　　)。

　　A.道琼斯综合平均指数

　　B.道琼斯公用事业平均指数

　　C.道琼斯运輪业平均指数

　　D.道琼斯工业平均指数

　　20.以下属于股指期货的是(　　)。

　　A.Nasdaq-100指数期货

　　B.道琼斯欧洲STOXX50指数期货

　　C.香港恒生指数期货

　　D.标准普尔500指数期货

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