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2016年期货从业资格考试《基础知识》模拟试题(16)

来源:考试吧 2016-6-12 0:06:19 要考试,上考试吧! 期货从业万题库
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第 2 页:参考答案与解析

  参考答案与解析:

  1(1)、【答案】C

  【解析】资金占用75万港元,相应的利息为750000×6%×3÷12=11250(港元)。一个月后收到红_5000磕元,再计剩佘两个月的利息为5000×6%×2÷12=50(港元),本利和共计为5050港元、净持有成本=11250-5050=6200(港元);该期货合约的合理价格应为750000+6200=756200(港元)。如果将上述金额用指数点表示,则为:75万港元相等于15000指数点;和i息为15000×6%×3÷12=225(点);红利5000港元相等于100个指数点,再计剩余两个月的利息为100×6%×2÷12=l(点),本利和共计为101个指数点;净持有成本为225-101=124(点);该期货合约的合理价格应为15000+124=15124(点)。而3个月后交割的恒指期货为15200点>15124点,所以存在期现套利机会,应该在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约。

  (2)、【答案】B

  【解析】交易者可以通过卖出恒指期货,同时买进对应的现货股票进行套利交易。步骤为:①卖出一张恒指期货合约,成交价位15200点,同时以6%的年利率贷款75万港元,买进相应的一揽子股票组合。②一个月后,将收到的5000港元股息收入按6%的年利率贷出。③再过两个月,即到交割期,将恒指期货对冲平仓,同时将一揽子股票卖出。注意,交割时期、现价格是一致的。不论最后的交割价是髙还是低,该交易者从中可收回的资金数都是相同的76万港元,加上收回贷出的5000港元的本利和为5050港元,共计收回资金76.505万港元。④还贷。75万港元3个月的利息为1.125万港元,须还本利共计76.125万港元,而回收资金怠额与还贷资金总额之差765050-761250=3800港元即是该交易者義得的净利润。这笔利润正是实际期价与理论期价之差(15200-15124)×50=3800港元。

  2、【答案】B

  【解析】10000÷6.83≈1464(美元)。

  3、【答案】B

  【解析】期货合约上涨(7030-6835)=195(点),该投资者亏损195×12.5×2=4875(美 元)。

  4、【答案】D

  【解析】(1.532-1.526)×10×125000=7500(美元)。

  5、【答案】D

  【解析】3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元定期存款利率期货,芝加哥商业交易所规定的合约价值是100美元。报价时釆取指数方式,如当成交指数为33.58时,其含义为买方在交割日将获得一张3个月存款利率为(100%-33.58%)+4=16.605%的存单。

  6、【答案】A

  【解析】投资者以96-22即1000×96+31.25×22=96687.5(美元)建仓;后以97-10价位买进平仓,即以1000×97+31.25×10=97312.5(美元)平仓,则该交易损失625美元。

  7、【答案】C

  【解析】卖出价格为94.29欧元,买入价格为92.40欧元,盈利为(94.29-92.40)×100×25×10=47250(欧元)。

  8、【答案】B

  【解析】买入价为98-175,卖出平仓价为97-020,表示下跌了1-155,即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375(美元),四舍五入为1484.38美元。

  9、【答案】A

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