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　　1[单选题]()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

　　A.基差

　　B.转换因子

　　C.可交割券价格

　　D.最便宜可交割券

　　2[单选题]低频和高频程序化交易策略的盈亏比应当在()以上。

　　A.1.0

　　B.1.2

　　C.1.5

　　D.2.0

　　3[单选题]11月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的FOB升贴水报价为110美分/蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73.48美元/吨，约合200美分/蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分/蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸(CNF)价为()美分/蒲式耳。

　　A.960

　　B.1050

　　C.1160

　　D.1162

　　4[单选题]

　　5[单选题]DW的取值范围为()。

　　A.0≤DW≤4

　　B.-2≤DW≤2

　　C.-1≤DW≤1

　　D.0≤DW≤2

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