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　　1[单选题]()最小。

　　A.TSS

　　B.ESS

　　C.残差

　　D.RSS

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　2[单选题]出H型企业出口产品收取外币货款时，将面临——或——的风险。()

　　A.本币升值;外币贬值

　　B.本币升值;外币升值

　　C.本币贬值;外币贬值

　　D.本币贬值;外币升值

　　参考答案：A

　　参考解析：出口型企业出口产品收取外币货款时，将面临本币升值或外币贬值的风险;进日型企业进口产品、设备支付外币时，将面临本币贬值或外币升值的风险。

　　3[单选题]下面关于利率互换说法错误的是()。

　　A.利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约

　　B.一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息

　　C.利率互换合约交换不涉及本金的互换

　　D.在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的

　　参考答案：D

　　参考解析：D项，在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，而另一方支付的利息则是基于固定利率计算的。在某些情况下，两边的利息计算都是基于浮动利率，只不过各自参考的浮动利率不同。

　　4[单选题]()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

　　A.Delta

　　B.Gamma

　　C.Rho

　　D.Vega

　　参考答案：C

　　参考解析：Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

　　5[单选题]在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水呈()变动。

　　A.正相关

　　B.负相关

　　C.不相关

　　D.同比例

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　如果现货价格波动不大，基差卖方通常需将升贴水的报价与期货价格涨跌相联系：在买方叫价交易中，当期货价格涨了，升贴水报价就下降一些，期货价格跌了，升贴水报价就提升一点;而在卖方叫价交易中，当期货价格涨了，升贴水报价就提升一点，期货价格跌了，升贴水报价就下降一些，目的是为了保持期货价格加上升贴水与不变的现货价格之间相匹配，使基差买方易于接受升贴水报价。

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