2008年10月份期货资格考试《基础知识》真题

　　41.题干: 以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有( )。

　　A: K线从下方3次穿越D线 B: D线从下方穿越2次K线 C: 负值的DIF向下穿越负值的DEA D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　42.题干: 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是( )。

　　A: 2 B: 4 C: 6 D: 12

　　43.题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约;成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是( )元。

　　A: 1000 B: 2000 C: 1500 D: 150

　　44.题干: 在美国，股票指数期货交易主要集中于( )。

　　A: CBOT B: KCBT C: NYMEX D: CME

　　45.题干: 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是( )。

　　A: 外汇期货 B: 利率期货 C: 股指期货 D: 股票期货

　　46.题干: 以下说法正确的是( )。

　　A: 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

　　B: 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

　　C: 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 D: 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

　　47.题干: 以下为实值期权的是( )。

　　A: 执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权 B: 执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权

　　C: 执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权 D: 执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权

　　48.题干: 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。

　　A: 200点 B: 180点 C: 220点 D: 20点

　　49.题干: 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。

　　A: 290 B: 284 C: 280 D: 276

　　50.题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。

　　A: 买入跨式套利 B: 卖出跨式套利 C: 买入宽跨式套利 D: 卖出宽跨式套利