2009年证券资格考试《证券投资分析》模拟题(3)

　　C.可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域

　　D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

　　64.根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么：▁▁▁▁。

　　A.甲的最优证券组合比乙的好

　　B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大

　　C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

　　D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

　　65.假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的非系统风险水平的指标是：▁▁▁▁。

　　A. B.

　　C. D.

　　66.证券间的联动关系由相关系数来衡量，的取值总是介于-1和1之间，的值为正，表明：▁▁▁▁。

　　A.两种证券间存在完全的同向的联动关系

　　B.两种证券的收益有反向变动倾向

　　C.两种证券的收益有同向变动倾向

　　D.两种证券间存在完全反向的联动关系

　　67.证券的系数大于零表明：▁▁▁▁。

　　A.证券当前的市场价格偏低

　　B.证券当前的市场价格偏高

　　C.市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率

　　D.证券的收益超过市场的平均收益

　　68.假定不允许构造证券组合，并且证券1、2、3、4的特征如下表所示：▁▁▁▁。 证券 期望收益率(%) 标准差(%)

　　1 15 12

　　2 13 8

　　3 14 7

　　4 16 11