56、德尔塔―正态分布法是典型的()。

　　A.实际估值法

　　B.名义估值法

　　C.局部估值法

　　D.完全估值法

　　标准答案：c

　　解　　析：局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔―正态分布法就是典型的局部估值法。

　　57、某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。

　　A.10

　　B.14

　　C.21

　　D.28

　　标准答案：c

　　解　　析：根据合约份数的计算公式，可得:

　　合约份数=现货总价值*β/单位期货合约价值=2100000*1.5/150000=21(份)

　　58、在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以()的罚款。

　　A.3万元以下

　　B.3万元以上10万元以下

　　C.3万元以上20万元以下

　　D.20万元以上

　　标准答案：c

　　解　　析：《证券法》第二百零七条规定，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以3万元以上20万元以下的罚款。该条款的主体包括证券投资咨询机构及证券投资咨询从业人员在内的一切机构与个人。

　　59、证券分析师不得断章取义或篡改有关信息资料，以及因主观好恶影响投资分析、预测和建议，这是证券投资分析师的()。

　　A.独立诚信原则的内涵之一

　　B.谨慎客观原则的内涵之一

　　C.勤勉尽职原则的内涵之一

　　D.公正客观原则的内涵之一

　　标准答案：b

　　解　　析：证券分析师职业道德的十六字原则为：独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正客观。其中，谨慎客观原则是指证券分析师应当依据公开披露的信息资料和其他合法获得的信息，进行科学的分析研究，审慎、客观地提出投资分析、预测和建议。证券分析师不得断章取义，不得篡改有关信息资料。

　　60、把职业投资分析师定义为“从事作为投资决策过程的一部分，对财务、经济、统计数据进行评价或应用的个人”的是()组织。

　　A.ASFA

　　B.AIMR

　　C.EFFAS

　　D.FLAAF

　　标准答案：b

　　解　　析：具有美国与加拿大证券分析师协会职能的投资管理与研究协会(AIMR)在其章程中定义：“职业投资分析人是指从事作为投资决策过程的一部分，对财务、经济、统计数据进行评价或应用的个人”。此外还定义：“投资决策过程就是指财务分析、投资管理、证券分析或其他类似的专门实务。”

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