第八章 金融工程学应用分析 本章同步自测

　　一、单项选择题

　　1.( )主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，不仅包括金融工具的创新，而且还包括金融工具运用的创新。

　　A.金融程序

　　B.金融工序

　　C.金融策略

　　D.金融工程

　　2.无套利均衡分析技术最早被诺贝尔经济学奖获得者莫迪格里亚尼和米勒于( )在《资本成本、公司财务与投资管理》一文中采用。

　　A.1966年

　　B.1965年

　　C.1976年

　　D.1956年

　　3.套利获得利润的关键就是( )。

　　A.市场的变动

　　B.差价的变动

　　C.成本的变动

　　D.收益的变动

　　4.( )是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

　　A.现货套利

　　B.指数套利

　　C.期现套利

　　D.价差交易套利

　　4.( )是典型的局部估值法。

　　A.历史模拟法

　　B.德尔塔—正态分布法

　　C.蒙特卡罗模拟法

　　D.波动性方法

　　5.( )又称空头套期保值，是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，目的是锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。

　　A.买进套期保值

　　B.卖出套期保值

　　C.锁定套期保值

　　D.放开套期保值

　　6.( )就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

　　A.名义值法

　　B.敏感性方法

　　C.波动性方法

　　D.VaR

　　7.大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用( )方法。

　　A.互换套期保值交易

　　B.连续套期保值交易

　　C.系列套期保值交易

　　D.交叉套期保值交易

　　8.关于套利，以下说法正确的是( )。

　　A.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化

　　B.套利获得利润的关键是价差的变动

　　C.套利和期货投机是截然不同的交易方式

　　D.套利属于单向投机

　　9.1998年美国金融学教授( )首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决办法。

　　A.费纳蒂

　　B.格雷厄姆

　　C.费舍

　　D.法默

　　10.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。

　　A.持有期和标准差

　　B.持有期和置信度

　　C.标准差和置信度

　　D.标准差和期望收益率

　　11.( )又被称为跨期套利。

　　A.市场内价差套利

　　B.市场间价差套利

　　C.期现套利

　　D.跨品种价差套利

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