一、单选题

　　1、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为( )。

　　A.3.8%

　　B.7.4%

　　C.5.9%

　　D.6.2%

　　标准答案：b

　　解　　析：因为完全正相关，所以，相关系数为1。

　　组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476

　　所以， 组合的标准差为：7.4%

　　2、适合入选收入型组合的证券有( )。

　　A.高收益的普通股

　　B.优先股

　　C.高派息风险的普通股

　　D.低派息、股价涨幅较大的普通股

　　标准答案：b

　　3、在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么( )。

　　A.甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大

　　B.甲的收益要求比乙大

　　C.乙的收益比甲高

　　D.相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

　　标准答案：d

　　4、关于证券组合的叙述，下列说法错误的是( )。

　　A.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了

　　B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容

　　C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低

　　D.投资收益是对承担风险的补偿

　　标准答案：a

　　5、下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计：

　　收益率(%) -20 30

　　概率 1/2 1/2

　　则证券M的期望收益率和标准差分别为( )。

　　A.5%，6.25%

　　B.6%，25%

　　C.6%，6.25%

　　D.5%，25%

　　标准答案：d

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