21.收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。　　 (　)

　　22.任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿。　　(　)

　　23.有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。　　　　(　)

　　24.在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。　(　)

　　25.在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。　 (　)

　　26.当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。　 (　)

　　27.在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。　　　 (　)

　　28.资本市场线方程，风险溢价与承担的风险ρAB的大小成正比。　　(　)

　　29.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。　　(　)

　　30.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。　　 (　)

　　31.市场组合的β系数等于1。　　　(　)

　　32.当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。　　(　)

　　33.在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。　　　　(　)

　　34.如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。　　 (　)

　　35.在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。　(　)

　　36.夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。　　(　)

　　37.证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。　　 (　)

　　38.某证券的α值为正数，表明市场对某证券的定价偏高。　　(　)

　　39.詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。　　 (　)

　　40.一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。　(　)

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