61.最优证券组合为(　)。

　　A.所有有效组合中预期收益最高的组合

　　B.无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合

　　C.最小方差组合

　　D.所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

　　62.一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为(　)。

　　A.一根竖线

　　B.一根横线

　　C.一根向右上倾斜的曲线

　　D.一根向左上倾斜的曲线

　　63.在组合投资理论中，有效证券组合是指(　)。

　　A.可行域内部任意可行组合

　　B.可行域的左边界上的任意可行组合

　　C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

　　D.可行域右边界上的任意可行组合

　　64.马柯威茨的“不满足假设”是指(　)。

　　A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合

　　B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

　　C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

　　D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

　　65.马柯威茨的“风险厌恶假设”是指(　)。

　　A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合

　　B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

　　C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

　　D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

　　66.在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为(　)时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。

　　A.-1

　　B.-0.5

　　C.0

　　D.0.5

　　67.1976年， (　)突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。

　　A.理查德·罗尔

　　B.史蒂夫·罗斯

　　C.马柯威茨

　　D.威廉·夏普

　　68.套利定价理论(APT)认为(　)。

　　A.只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

　　B.投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资

　　C.非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险

　　D.承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

　　69.资本市场没有摩擦的假设是指(　)。

　　A.交易没有成本

　　B.不考虑对红利、股息及资本利得的征税

　　C.市场对资本和信息自由流动没有阻碍

　　D.在借贷和卖空上没有限制

　　参考答案

　　1.D 2.B 3.B 4.C 5.B

　　6.A 7.B 8.C 9.A 10.C

　　11.D 12.C 13.B 14.D 15.B

　　16.D 17.B 18.C 19.D 20.A

　　21.A 22.A 23.C 24.D 25.A

　　26.A 27.B 28.A 29.A 30.D

　　31.A 32.B 33.D 34.C 35.B

　　36.D 37.C 38.C 39.B 40.D

　　41.C 42.A 43.B 44.D 45.D

　　46.C 47.B 48.C 49.B 50.B

　　51.B 52.C 53.C 54.B 55.C

　　56.B 57.B 58.B 59.B 60.C

　　61.D 62.A 63.C 64.D 65.B

　　66.A 67.B 68.A 69.C

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