6.正确的计算择时能力的公式是( )。

　　A.择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率

　　B.择时损益=股票实际配置比例X股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率

　　C.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)X股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例.

　　D.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)X股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率

　　7.成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变( )对基金择时能力进行衡量的方法。

　　A.现金比例的百分比

　　B.各种证券持有量

　　C.预期收益率

　　D.组合风险

　　8.具有择时能力的基金经理能够在( )。

　　A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值

　　B.市场高涨时降低基金组合的β值，市扬低迷时提高基金组合的β值

　　C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

　　D.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

　　9.( )以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

　　A.特雷诺指数

　　B.道氏指数

　　C.夏普指数

　　D.詹森指数

　　10.用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为( )。

　　A.几何平均收益率

　　B.时间加权收益率

　　C.简单净值收益率

　　D.算术平均收益率

　　11.( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

　　A.詹森指数

　　B.夏普指数

　　C.标准普尔指数

　　D.特雷诺指数