第十一章 证券组合管理理论 本章同步自测

　　一、单项选择题

　　1.马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )年。

　　A.1948

　　B.1950

　　C.1952

　　D.1955

　　2.投资者为实现投资目标所遵循的基本方针和基本准则是( )。

　　A.证券投资政策

　　B.个股研究报告

　　C.行业研究报告

　　D.投资组合业绩评估报告

　　3.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.4%

　　D.7.75%

　　4.下列关于有效市场的论述中，说法正确的是( )。

　　A.在弱势有效市场中，证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，投资者无法通过对历史信息的分析获得超额收益

　　B.在半强势有效市场中，证券当前价格完全反映了所有公开的信息，因此内幕信息者无法获得超额回报

　　C.20世纪60年代，美国经济学家哈里•马柯威茨提出了著名的有效市场假设理论

　　D.在强势有效市场上，内幕信息的持有者可以获得超额收益

　　5.采用积极性投资战略的资产管理人在预测市场将上涨时( )。

　　A.提高β系数

　　B.降低β系数

　　C.保持β系数不变

　　D.不确定

　　6、以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是( )。

　　A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合

　　B.证券市场不总是有效的

　　C.期望获得市场平均收益

　　D.证券价格的未来变化无法估计

　　7、( )证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。

　　A.增长型

　　B.混合型

　　C.货币市场型

　　D.收入型

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