8.对表现好的基金衡量会涉及到( )的选择问题。

　　A.业绩计算时期

　　B.操作策略

　　C.风险水平

　　D.比较基准

　　9.其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会( )。

　　A.变大

　　B.变小

　　C.不变

　　D.无法判断

　　10.直接使用时间加权收益率( )准确反映基金经理在该投资的真实表现。

　　A.可以

　　B.不能

　　C.不能判断

　　D.以上皆不正确

　　11.( )反映了1元投资在不取出的情况下(分红再投资)的收益率，其计算将不受分红多少的影响，可以准确地反映基金经理的真实投资表现，现已成为衡量基金收益率的标准方法。

　　A.算术平均收益率 B.平均收益率C.时间加权收益率 D.几何平均收益率

　　12.( )一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此它更多地被用来对将来收益率的估计。

　　A.算术平均收益率 B.平均收益率C.时间加权收益率 D.几何平均收益率

　　13.根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率Tm= ，因而表现要( )市场组合

　　A.劣于 B.优于C.等于 D. 先优于后等于

　　14.当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合，所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险，在这种情况下，β会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是( )。

　　A.特雷诺指数 B.夏普指数C.阿尔法指数 D.詹森指数

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