11 [单选题] 风险管理的过程包括( )。[2015年11月真题]

　　Ⅰ.金融风险的度量Ⅱ.金融风险管理方案的实施和评价

　　Ⅲ.风险报告Ⅳ.风险管理的评估

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　根据金融风险管理过程中各项任务的基本性质，将整个金融风险管理分为六个阶段，除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，还有风险管理对策的选择和实施方案的设计以及风险确认和审计。

　　12 [单选题] 风险管理与控制的核心包括( )。[2015年11月真题]

　　Ⅰ.风险限额的确定Ⅱ.风险限额的分配Ⅲ.风险监控Ⅳ.风险的消除

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　风险管理与控制的核心包括风险的计量、风险限额的确定与分配、风险监控。

　　13 [单选题] 对冲机制是指交易者利用期货合约标准化的特征，在开仓和平仓的时候分别做两笔( )相同但方向相反的交易，并且不进行实物交割，而是以结清差价的方式结束交易的独特交易机制。[2015年11月真题]

　　Ⅰ.品种Ⅱ.数量Ⅲ.价格Ⅳ.期限

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　风险对冲必须遵守下列四项操作原则：①交易方向相反原则;②商品种类相同或相近原则;③数量相等或相近原则;④月份相同或相近原则。

　　14 [单选题] 下列各项中，( )均属于风险管理策略。[2015年11月真题]

　　Ⅰ.风险分散Ⅱ.风险对冲Ⅲ.风险量化Ⅳ.风险规避

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　风险管理策略的常用工具包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。

　　15 [单选题] 作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括( )。

　　Ⅰ.可以提供当前组合和市场风险因子波动特陛方面的信息Ⅱ.结合了杠杆效应和头寸规模效应

　　Ⅲ.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险Ⅳ.考虑了不同组合的风险分散效应

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　除上述四项外，VaR方法还有以下优势：①VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失;②VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

　　16 [单选题] 下列哪些可用来度量投资组合风险的大小?( )

　　Ⅰ.波动性方法Ⅱ.名义值方法Ⅲ.弹性分析Ⅳ.敏感性分析

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小。名义值法是最早的度量风险的方法;敏感性方法是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失;波动性方法是以收益标准差作为风险量度。

　　17 [单选题] VaR的计算方法有( )。

　　Ⅰ.局部估值法Ⅱ.德尔塔一正态分布法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　VaR的计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法;历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

　　18 [单选题] 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为(　　)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　A.1

　　B.1.5

　　C.2

　　D.2.5

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

　　19 [单选题] (　　)是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

　　20 [单选题] 全面的风险管理的含义不包括(　　)。

　　A.全过程的风险管理

　　B.全部风险的管理

　　C.全方位的管理

　　D.全天候的管理

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　全面的风险管理有四个方面的含义： (1)全过程的风险管理;(2)全部风险的管理;(3)全方位的管理;(4)全面有效的组织措施。

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