2001年证券从业资格考试《证券投资分析》真题1

61．依据三次突破原则的方法是：（　　）。
A．速度线
B．扇形线
C．甘氏线
D．百分比线

62．若某股票三天内的股价情况如下表所示：（单位：元）：
星期一 星期二 星期三
开盘价 11．35 11．20 11．50
最高价 12．45 12．00 12．40
最低价 10．45 10．50 10．95
收盘价 11．20 11．50 12．05
则星期三的3日WMS%值是：（　　）。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%

63．下列哪一项的出现标志着现代证券组合理论的开端？
A．《证券投资组合原理》
B．资本资产定价模型
C．单一指数模型
D．《证券组合选择》

64．一般地，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择：（　　）。
A．收入型证券组合
B．平衡型证券组合
C．市场指数型证券组合
D．有效型证券组合

65．某一证券组合的目标是风险最小、收入稳定、价格稳定。我们可以判断这种证券组合属于：（　　）。
A．防御型证券组合
B．平衡型证券组合
C．收入型证券组合
D．增长型证券组合

66．套利定价理论的创始人是：（　　）。
A．马柯威茨
B．威廉
C．林特
D．史蒂夫．罗斯

67．证券投资分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期应自投资分析、预测或建议作出之日起不少于（　　）。
A．1年
B．2年
C．3年
D．4年

68．我国证券投资分析师执业道德的十六字原则是：（　　）。
A．公开公平、独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职
B．独立透明、诚信客观、谨慎负责、公正公平
C．谨慎客观、勤勉尽职、独立诚信、公正公平
D．独立诚实、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平

69．证券投资分析师在执业过程中获取未公开重要信息时，应当做到：（　　）。
A．履行保密义务
B．可以传递给委托单位
C．不可以传递给投资人或委托单位，但可以间接建议他们买卖证券
D．可以将信息提供给媒体，以保证信息披露的公正性

70．证券投资分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是：（　　）。
A．对既往事实进行沿判，并得出结论
B．没有自律组织
C．利用既有信息，对未来趋势进行分析预测
D．结论具有确定性、唯一性

二、多项选择

1．理性的证券投资过程通常包括下列哪几个基本步骤：（　　）。
A．确定证券投资政策
B．进行证券投资分析
C．组建证券投资组合
D．投资组合的修正
E．投资组合业绩评估

2．在组建证券投资组合时，投资者需要注意（　　）。
A．证券的价位
B．个别证券的选择
C．投资时机的选择
D．证券的业绩
E．投资多元化

3．证券投资分析的意义包括（　　）。
A．对资产进行保值、增值
B．提高投资决策的科学性，减少盲目性
C．降低投资风险，提高投资收益
D．获得超额利润
E．预测证券价格的涨跌，指导投资行为

4．证券投资分析的信息来源包括：（　　）。
A．历史资料
B．内幕信息
C．媒体信息
D．同业交流
E．实地访查

5．依据有效市场假设理论，可以将证券市场区分为（　　）。
A．无效市场
B．弱式有效市场
C．半弱式有效市场
D．半强式有效市场
E．强式有效市场

6．关于有效市场理论，下列叙述正确的有：（　　）。
A．如果市场未达到半强式有效，那么技术分析就是有用的
B．只要市场充分反映了现有的全部信息，市场价格代表着证券的真实价值，这样的市场就称为有效市场
C．如果市场达到了强式有效，投资组合管理者会选择积极的策略，以求获得超过市场平均的收益率
D．如果市场达到弱式有效，仅运用技术分析来预测证券价格，那么明天最好的预测值是今天的价格
E．在强式有效市场中，任何专业投资者的边际市场价值为零

7．证券投资分析的基本要素有：（　　）。
A．分析理论
B．信息
C．步骤
D．方法
E．资料

8．宏观经济分析中的经济指标有：（　　）。
A．领先指标
B．先行指标
C．同步指标
D．反馈指标
E．滞后指标

9．技术分析理论可以分为以下哪些类型：（　　）。
A．波浪理论
B．K线理论
C．随机漫步理论
D．形态理论
E．切线理论

10．影响债券投资价值的内部因素有：（　　）。
A．市场汇率
B．市场利率
C．发债主体的信用
D．税收待遇
E．通货膨胀