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第三节 VAR方法
一、VAR方法的历史演变
二、VAR方法的基本原理及计算方法
(一)VAR计算的基本原理
(二)VAR主要计算方法
局部估值法和完全估值法
1、德尔塔-正态分布法
2、历史模拟法
3、蒙特卡罗模拟法
三、VAR方法的应用
(一)风险管理与控制
(二)基于VAR法的资产配置与投资决策
(三)基于VAR法的业绩评价
(四)风险监管
四、使用VAR方法须注意的问题
没有最坏的损失
误差
头寸变化
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