2010证券从业考试《投资分析》精选习题(第7章)

　　51、基于风险调整法的思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的评估指数有(　　)。

　　A、詹森指数

　　B、马柯威茨指数

　　C、特雷诺指数

　　D、罗尔指数

　　52、关于詹森指数，下列说法正确的有(　　)。

　　A、詹森指数是1969年由詹森提出的

　　B、指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

　　C、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

　　D、詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

　　53、关于特雷诺指数，下列说法正确的有(　　)。

　　A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

　　B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效

　　C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

　　D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

　　54、关于夏普指数，下列说法正确的有(　　)。

　　A、夏普指数是1966年由夏普提出的

　　B、夏普指数以证券市场线为基准

　　C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差

　　D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

　　55、描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括(　　)。

　　A、资本市场线方程

　　B、证券市场线方程

　　C、证券特征线方程

　　D、套利定价方程

　　56、令σP、βP和αP和即分别表示证券组合P的标准差、β系数和α系数，σM表示市场组合的标准差。那么，能够反映证券组合P所承担风险程度的有(　　)。

　　A、σ2M

　　B、σP

　　C、βP

　　D、αP

　　57、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有(　　)。

　　A、证券组合P的期望收益率为14%

　　B、证券组合P的期望收益率为15%

　　C、证券组合P的方差为20%

　　D、证券组合P的方差为25%

　　58、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确

　　的有(　　)。

　　A、证券组合P为最小方差证券组合

　　B、最小方差证券组合为64%A+36%B

　　C、最小方差证券组合为36%A+64%B

　　D、最小方差证券组合的方差为5、76%

　　59、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有(　　)。

　　A、证券组合P为最小方差证券组合

　　B、最小方差证券组合为B

　　C、最小方差证券组合为36%A+64%B

　　D、最小方差证券组合的方差为30%

　　60、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有(　　)。

　　A、证券组合P为最小方差证券组合

　　B、最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B

　　C、最小方差证券组合为36%A十64%B

　　D、最小方差证券组合的方差为0