2010证券从业考试《投资分析》精选习题(第7章)

　　51、某证券组合今年实际平均收益率为0、15，当前的无风险利率为0、03，市场组合的期望收益率为0、11，该证券组合的β值为1、5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效

　　(　　)。

　　A、不如市场绩效好

　　B、与市场绩效一样

　　C、好于市场绩效

　　D、无法评价

　　52、某证券组合今年实际平均收益率为0、15，当前的无风险利率为0、03，市场组合的风险溢价为0、11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效(　　)。

　　A、不如市场绩效好

　　B、与市场绩效一样

　　C、好于市场绩效

　　D、无法评价

　　53、某证券组合今年实际平均收益率为0、15，当前的无风险利率为0、03，市场组合的期望收益率为0、11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效(　　)。

　　A、不如市场绩效好

　　B、与市场绩效一样

　　C、好于市场绩效

　　D、无法评价

　　54、某证券组合今年实际平均收益率为0、15，当前的无风险利率为0、03，市场组合的风险溢价为0、06，该证券组合的标准差为1、5。那么，该证券组合的夏普指数为(　　)。

　　A、0、06

　　B、0、08

　　C、0、10

　　D、0、12

　　55、假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0、4元，当前的无风险利率为0、03，市场组合的风险溢价为0、06，该股票的β值为1、5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是(　　)。

　　A、6%

　　B、8%

　　C、10%

　　D、15%

　　56、假设某公司股票当前的市场价格是每股200元，该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是(　　)。

　　A、3、8%

　　B、2、9%

　　C、5、2%

　　D、6、0%

　　57、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为(　　)。

　　A、20%

　　B、25%

　　C、30%

　　D、35%

　　58、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为(　　)。

　　A、12%

　　B、13%

　　C、14%

　　D、15%

　　59、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为(　　)。

　　A、0

　　B、5%

　　C、10%

　　D、20%

　　60、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为(　　)。

　　A、30%

　　B、20%

　　C、25%

　　D、27、75%