第三节 交易信息与交易行为监督

　　一、交易信息

　　上海证券交易所和深圳证券交易所在每个交易日都要发布包括证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息等交易信息。

　　(一)即时行情(重点、多项选择)

　　上海开盘集合竞价期间：证券代码、证券简称、前收盘价格、虚拟开盘参考价格、虚拟匹配量和虚拟未匹配量。

　　深圳集合竞价期间：证券代码、证券简称、集合竞价参考价格、匹配量和未匹配量等。

　　连续竟价期间，上海、深圳：证券代码、证券简称、前收盘价格、最新成交价格、当日最高成交价格、当日最低成交价格、当日累计成交数量、当日累计成交金额、实时最高5个买人申报价格和数量、实时最低5个卖出申报价格和数量。

　　(二)证券指数(了解)

　　(三)证券交易公开信息(重点难点)

　　1.对于有价格涨跌幅限制的证券。

　　(1)日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前3只股票(基金);

　　(2)日价格派幅达到15%的前3只股票(基金)：

　　(3)日换手串达到20%的前3只股票(基金)。

　　2.对于无价格涨跌幅限制的证券。

　　证券交易所公布其当日买人、卖出金额最大的5家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其买人、卖出金额。

　　3.对于证券交易异常波动。 (难点)

　　(1)连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的;

　　(2)sT股票和★sT股票连续3个交易日内日收益价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的;

　　(3)连续3个交易日内日均换手串与前5个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且该股票、封闭式基金连续3个交易日内的累计换手串达到20%的;

　　(4)证券交易所或中国证监会认定属于异常波动的其他情形。

　　首个交易日不实行价格涨跌幅限制的证券，不纳入异常波动指标的计算。(判断)

　　4.对于证券实施特别停牌。

　　(1)成交金额最大的5家会员营业部的名称及其买人、卖出数量和买人、卖出金额;

　　(2)股份统计信息;

　　(3)本所认为应披露的其他信息。

　　证券交易公开信息涉及机构的，公布名称为“机构专用”。(判断)

　　二、交易行为监督

　　对情节严重的异常交易行为，证券交易所可以视情况采取下列措施：(难点，多选题)

　　(1)口头或书面警示;

　　(2)约见谈话;

　　(3)要求相关投资者提交书面承诺;

　　(4)限制相关证券账户交易;

　　(5)报请中国证监会冻结相关证券账户或资金账尸;

　　(6)上报中国证监会查处。