▲大宗交易的申报

　　大宗交易的申报包括意向申报和成交申报。

　　△ 意向申报的内容包括：证券代码、证券账号、买卖方向、证券交易所规定的其他内容。

　　△ 意向申报中是否明确交易价格和交易数量，由申报方决定。申报方价格不明确的，上交所规定将视为至少愿以规定的最低价格买入或最高价格卖出;申报方数量不明确的，上交所规定将视为至少愿以大宗交易单笔买卖最低申报数量成交。上交所还规定，当意向申报被其他参与者接受时，申报方应当至少与一个接受意向申报的参与者进行成交申报。

　　△ 有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在当日涨跌幅价格限制范围内确定。

　　△ 无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。

　　△ 成交申报分别通过各自委托会员的席位进行。成交申报的内容有：证券代码、证券账号、成交价格、成交数量、买卖方向、交易所规定的其他内容。

　　△ 买卖双方输入交易系统的每笔大宗交易成交申报，其证券代码、成交价格和成交数量必须一致。

　　2.深圳证券交易所综合协议交易平台业务(掌握)

　　自 2009年1月12日起，深交所启用综合协议交易平台，取代原有大宗交易系统。

　　协议平台是指交易所为会员和合格投资者进行各类证券大宗交易或协议交易提供的交易系统。

　　(1)下列交易可以通过协议平台进行：

　　①权益类证券大宗交易，包括A股、B股、基金等。

　　②债券大宗交易，包括国债、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券、可转换公司债券和债券质押式回购等。

　　③专项资产管理计划收益权份额协议交易(“专项资产管理计划协议交易”)。

　　④交易所规定的其他交易。

　　(2)根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行的证券买卖符合以下条件的，可以采用大宗交易方式：

　　(1)A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币;

　　(2)B股单笔交易数量不低于 5万股，或者交易金额不低于30万元港币;

　　(3)基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币;

　　(4)债券单笔交易数量不低于5000张(以人民币100元面额为1张)，或者交易金额不低于50万元人民币;

　　(5)债券质押式回购单笔交易数量不低于5000张(以人民币100元面额为1张)，或者交易金额不低于50万元人民币;

　　(6)多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只A股的交易数量不低于20万股;

　　(7)多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不低于100万份;

　　(8)多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只债券的交易数量不低于1.5万张。

　　★两交易所的归纳：

　　(1)A股和基金，沪深相同(A股单笔不低于50万股、300万元;基金300万份、300万元);

　　(2)B股单笔，沪市50万股，深市5万股;交易额均不低于30万(沪市是美元，深市是港币);

　　(3)沪市的国债及债券回购单笔不低于1 000万元(1万手);

　　(4)其余债券(沪市其他债券1000手、100万元;深市债券及债券质押式回购5000张、50万元);

　　(5)深市多支合计的，交易额均不低于500万元。如是A股，单只不少于20万股;如是基金，单只不少于100万份;如是债券，单只不少于1.5万张。

　　【例题】根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，以下(　)不能在深圳证券交易所采用大宗交易方式。

　　A.B股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币

　　B.基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币

　　C.债券单笔质押式回购交易数量不低于500张(以人民币100元面额为1张)或者交易金额不低于50万元人民币

　　D.A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币

　　答案：C

　　▲协议平台接受用户申报的时间为每个交易日 9:15～11:30、13:00～15:30。申报当日有效。当天全天停牌的证券，协议平台不接受其有关的申报。

　　▲协议平台接受交易用户申报的类型包括：意向申报、定价申报、双边报价、成交申报和其他申报。

　　(3)协议平台按不同业务类型分别确认成交，具体成交的时间规定为：

　　①权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)，协议平台的成交确认时间为每个交易日15:00～15:30。

　　②公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为每个交易日9:15～11:30、13:00～15:30。

　　【例题】权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)，协议平台的成交确认时间为每个交易日(　)。

　　A.9：15～1 1：30

　　B.9：30～1 1：30

　　C.13：00～15：27

　　D.15：00～15：30

　　答案：D

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