第二节　交易信息和交易行为的监督与管理

　　一、交易信息(熟悉)

　　上海证券交易所和深圳证券交易所在每个交易日都要发布包括证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息等交易信息。证券交易所还要编制反映市场成交情况的各类日报表、周报表、月报表和年报表，并及时向社会公布。

　　(一)即时行情

　 对于首次上市证券在上市首日的前收盘价格，上海证券交易所规定，首次上市证券上市首日，其即时行情显示的前收盘价格为其发行价(证券交易所另有规定的除外)。深圳证券交易所则规定，首次上市股票、债券上市首日，其即时行情显示的前收盘价为其发行价，基金为其前一日基金份额净值(四舍五入至0.001元)。

　　【例题】连续竞价期间，即时行情的内容包括(　)。

　　A.当日累计成交数量、当日累计成交金额

　　B.当日最高成交价格、当日最低成交价格

　　C.实时最高5个买入申报价格和数量

　　D.实时最低5个卖出申报价格和数量

　　『正确答案』ABCD

　　【例题】(判断题)上海证券交易所规定，首次上市证券上市首日，其即时行情显示的前收盘价格为其发行价(证券交易所另有规定的除外)。(　)

　　『正确答案』对

　　(二)证券指数

　　上海证券交易所和深圳证券交易所都编制综合指数、成分指数、分类指数等证券指数，以反映证券交易总体价格或某类证券价格的变动和走势，随即时行情发布。

　　证券指数的编制遵循公开透明的原则。证券指数设置和编制的具体方法由证券交易所规定。

　　上海证券交易所、深圳证券交易所目前公布的股票价格指数有样本指数类、综合指数类和分类指数类三大类。

　　【例题】下列不属于上海证券交易所公布的股票价格指数的有(　)。

　　A.上证成分股指数

　　B.A股指数

　　C.上证基金指数

　　D.中小企业板指数(深圳证券交易所公布的股票价格指数)

　　『正确答案』D

　　(三)证券交易公开信息

　　1.对于有价格涨跌幅限制的证券。对于有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其买入、卖出金额：

　　(1)日收盘价格涨跌幅偏离值达到 ±7%的各前3只股票(基金);

　　(2)日价格振幅达到15%的前3只股票(基金);

　　(3)日换手率达到20%的前3只股票(基金)。

　　▲收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为：

　　收盘价格涨跌幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅-对应分类指数涨跌幅

　　在上海证券交易所，对应分类指数包括上海证券交易所编制的上证A股指数、上证B股指数和上证基金指数等。在深圳证券交易所，对应分类指数是指深圳证券交易所编制的深证A股指数、中小企业板指数、深证B股指数和深证基金指数。

　　▲价格振幅的计算公式为：

　　价格振幅=(当日最高价格-当日最低价格) ÷当日最低价格×100%

　　▲换手率的计算公式为：

　　换手率=成交股数(份额) ÷流通股数(份额)×100%

　　收盘价格涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的，依次按成交金额和成交量选取。

　　【例1】对于(　)达到15%的前3只股票(基金)，证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其买入、卖出金额。

　　A.日收盘价格涨跌幅偏离值( ±7%)

　　B.日价格振幅

　　C.日换手率(20%)

　　D.日成交金额

　　『正确答案』B

　　【例2】在上海证券交易所，收盘价格涨跌幅偏离值计算公式中的对应分类指数包括(　)。

　　A.上证A股指数

　　B.中小企业板指数(深交所发布)

　　C.上证基金指数

　　D.上证B股指数

　　『正确答案』ACD

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