文章责编：shxfq
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
一、单个证券收益和风险衡量
期望收益率和期望收益率的方差
二、证券组合的收益和风险
主要把握两种证券组合的收益和风险
三、证券组合的可行域和有效边界
(一)证券组合的可行域
掌握两种证券组合的可行域
相关系数越小，组合的风险越小，特别是在完全负相关的情况下，可以得到无风险组合。
根据组合的方差公式，只要成分证券之间不是完全正相关，也就是说，选择相关程度较低、不相关或负相关的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
随着证券数量的不断增加，也就是说，随着组合分散程度的增加，组合的风险将会不断趋于下降。
(二)证券组合的有效边界
四、最优证券组合
(一)投资者的个人偏好与无差异曲线
(二) 最优证券组合的选择
相关推荐：2008年10月证券从业资格考试成绩查询开始| 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 山东 |
| 安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
| 广东 | 河北 | 湖南 | 广西 | 河南 |
| 海南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 云南 |
| 贵州 | 西藏 | 新疆 | 陕西 | 山西 |
| 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 辽宁 | 吉林 |
| 黑龙江 | 内蒙古 |
