2009下半年证券考试：证券投资基金考试大纲

　　第九章 基金的信息披露

　　了解基金信息披露的含义与作用，了解信息披露的实质性原则与形式性原则，熟悉对基金信息披露禁止行为的规范，了解基金信息披露的分类，了解可扩展商业报告语言在基金信息披露中的应用，了解我国基金信息披露制度体系。

　　熟悉基金管理人的信息披露义务，了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。

　　了解基金合同、招募说明书的主要披露事项;掌握基金合同、招募说明书的重要信息;了解基金托管协议的主要内容。

　　熟悉基金季度报告、半年度报告、年度报告的主要内容。

　　掌握基金信息披露的重大性概念及其标准，熟悉需要进行临时信息披露的重大事件，了解基金澄清公告的披露。

　　掌握货币市场基金收益公告披露的内容，熟悉净值偏离度信息披露的要求，了解货币市场基金、净值表现以及投资组合报告的主要披露项目。掌握QDII基金的信息披露的内容与要求。

　　第十章 基金监管

　　了解基金监管的含义与作用，熟悉基金监管的目标，掌握基金监管的原则，了解我国基金行业监管的法规体系。

　　熟悉基金监管机构对基金市场的监管，了解行业协会、证券交易所对基金行业的自律管理。

　　掌握对基金管理公司市场准入监管与日常监管的内容;了解对基金托管银行的监管;掌握对基金代销机构的监管;了解对基金登记机构的监管。

　　掌握基金募集申请核准的主要程序和内容;掌握基金销售活动监管的内容;熟悉基金信息披露监管的内容;掌握基金投资与交易行为监管的内容。

　　了解加强对基金行业高级管理人员监管的重要性;了解基金行业高级管理人员的任职资格条件;掌握对基金行业高级管理人员的基本行为规范;了解对投资管理人员的基本行为规范;了解对基金管理公司督察长的监督管理。

　　第十一章 证券组合管理理论

　　熟悉证券组合的含义、类型、划分标准及其特点;熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤;熟悉现代证券组合理论体系形成与发展进程;熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。

　　掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。熟悉证券组合可行域和有效边界的含义;熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形;掌握有效证券组合的含义和特征;熟悉投资者偏好特征;掌握无差异曲线的含义、作用和特征;熟悉最优证券组合的含义;掌握最优证券组合的选择原理。

　　熟悉资本资产定价模型的假设条件;熟悉无风险证券的含义;掌握最优风险证券组合与市场组合的含义及两者的关系;掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义;掌握证券β系数的定义和经济意义。

　　熟悉资本资产定价模型的应用效果。

　　熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

　　掌握有效市场的基本概念、形式以及运用。

　　了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。