一、单选题:

　　1、最优组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的()是使投资者最满意的有效组合。

　　A位置最低

　　B位置最高

　　C曲度最大

　　D曲度最小

　　标准答案：b

　　2、以下资本资产定价模型假设条件中，()是对现实市场的简化。

　　A投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

　　B投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

　　C投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

　　D资本市场没有摩擦

　　标准答案：d

　　3、()证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。

　　A增长型

　　B混合型

　　C货币市场型

　　D收入型

　　标准答案：a

　　4、对现代证券组合理论发展做出重大贡献的学者,除马柯威茨和他的学生夏普外,还包括( )。

　　A、戈登•亚历山大

　　B、史蒂夫•罗斯

　　C、杰弗里•贝利

　　D、费舍•布莱克

　　标准答案：b

　　5、投资于()证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。

　　A避税型

　　B收入型

　　C增长型

　　D货币市场型

　　标准答案：c

　　6、主动型证券组合管理方法的应用者对市场效率的看法是( )

　　A 弱有效市场

　　B 半强式有效市场

　　C 强有效市场

　　D 市场不总是有效的

　　标准答案：d

　　二、判断题:

　　7、套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。

　　标准答案：错误

　　8、标准差越大，说明证券的收益率的波动越小，风险也越小。

　　标准答案：错误

　　9、随着组合分散程度的增加，组合风险将会不断下降。

　　标准答案：正确

　　10、以证券市场线为参照，偏离证券市场线的证券为价格错定的证券，位于直线上方的证券被低估，而直线下风的证券则被高估。

　　标准答案：正确

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