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　　【单选】

　　某公司打算运用 6 个月期的沪深 300 股价指数期货，为其价值 500 万元的股票组合套期保值，该组合的 β 值为 1.2，当时的期货价格为 400 元，则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。

　　A.15

　　B.27

　　C.50

　　D.60

　　【答案】C

　　【解析】股指期货最佳套期保值数量：N = β????????，由于一份该期货合约的价值为 400×300=12 万元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为：N = 1.2 ×50012= 50(份)

　　【单选】

　　金融互换的套利运用的是( )。

　　A.比较优势原理

　　B.成本效益原理

　　C.木桶原理

　　D.鳄鱼法则

　　【答案】A

　　【解析】金融互换的套利运用的是比较优势原理。根据比较优势理论，只要满足以下两种条件，就可以通过互换进行套利：①双方对对方的资产或负债均有需求;②双方在两种资产或负债上存在比较优势。选项 A 正确。

　　【单选】

　　某美式看跌期权标的资产现价为 72 美元，期权的执行价格为 68 美元，则期权费的合理范围在( )。

　　A.0-72 美元之间

　　B.0-68 美元之间

　　C.4-68 美元之间

　　D.5-70 美元之间

　　【答案】B

　　【解析】欧式(美式)看涨期权的期权费取值的合理范围为：max[St − Xe−r(T−t)，0] ≤ c ≤ St 欧式看跌期权的期权费取值的合理范围为：max[Xe−r(T−t) − St，0] ≤ p ≤ Xe−r(T−t) 美式看跌期权价值的合理范围：max[X − St，0] ≤ p ≤ X，选项 B 正确。

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