第八章 金融衍生工具在中国金融市场中的发展

　　一、学习目的与要求

　　本章系统地论述了金融远期、金融期货、金融期权、金融互换等金融衍生工具在中国金融市场中的发展，使学生对我国的金融衍生工具市场有一个较全面的认识。通过本章的学习，要求学生了解不同的金融衍生工具在中国金融市场中的发展现状、存在的问题及未来发展趋势。

　　二、考核知识点与考核要求

　　第一节 金融远期交易

　　1. 外汇远期(一般)

　　2. 利率远期(一般)

　　3. 债券远期(一般)

　　第二节 金融期货交易

　　1. 外汇期货(一般)

　　2. 国债期货 (一般)

　　3. 股指期货(一般)

　　第三节 金融期权交易

　　1. 外汇期权(一般)

　　2. 利率期权(一般)

　　3. 股票期权(一般)

　　第四节 金融互换交易

　　1. 货币互换(一般)

　　2. 利率互换(一般)

　　3. 可转债(一般)

　　第三部分 有关说明与实施要求

　　一、指定教材

　　《金融衍生工具基础》，于长福主编，哈尔滨工业大学出版社，2012年版。

　　二、考试内容

　　本课程考试内容覆盖到章。

　　三、关于命题考试的若干规定

　　1.本课程的考试应根据本大纲规定的内容来确定考试范围和考核要求。

　　2.每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点65%、次重点占25%、一般占10%。

　　3.本课程较合适的题型有填空题、单项选择题、多项选择题、判断题、名词解释、简答题、计算题和论述题。

　　4.本课程采用百分制评分，60分合格。

　　四、题型示例

　　1. 填空：

　　具有无固定场所、较少的交易约束规则，以及在某种程度上更为国际化特征的市场是指_____________。

　　2. 单项选择题：

　　金融衍生工具最主要，也是一切功能得以存在的基础功能是指( )

　　①转化功能 ②定价功能 ③规避风险功能 ④赢利功能 ⑤资源配置功能

　　3. 多项选择题：

　　下列有关金融期货叙述正确的是( )

　　① 金融期货必须在有组织的交易所进行集中交易

　　② 在世界各国，金融期货交易至少要受到一家以上的监督管理机构监管

　　③ 金融期货交易是非标准化交易

　　④ 金融期货交易实行保证金制度

　　⑤ 金融期货交易实行每日结算制度

　　4. 判断题：

　　基差就是特定证券的现货价格和用来为其保值的期货价格之差。

　　5. 名词解释

　　流动性风险

　　6. 简答题：

　　简述期权与期货的区别与联系

　　7.计算题：

　　2007年4月16日星期一签订了一份远期利率协议，双方同意成交一份1X4金额100万美元，利率为6.25%的远期利率协议，确定日市场利率为7%。请指出①1X4的含义;②起算日;③确定日;④结算日;⑤到期日;⑥结算金。

　　8. 论述题：

　　举例说明信用衍生产品在衍生金融工具信用风险管理中的应用。

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