单选题

　　中国人民银行连续调整存贷款利率，从而对市场利率的预期值产生影响。借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该采取的行动是(　)。

　　A、购买看涨期权

　　B、购买看跌期权

　　C、同时购买看涨期权和看跌期权

　　D、不购买任何期权

　　【正确答案】A

　　【答案解析】借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值。出借人可以通过购买看跌期权，设定他们将收取的利息最小值。

　　单选题

　　如果某投资者以14元的价格购买了某种股票同时拥有该股票的看跌期权合同，行使价为15元。假设该投资者行使期权时的股票市价为13元。则该投资者在行权时取得的期权的每股收入为(　)元。

　　A、14

　　B、15

　　C、13

　　D、2

　　【正确答案】B

　　【答案解析】只有行使价高于股票市价时，看跌期权拥有者才会行使期权，行权价格15元就是行权时取得的每股收入。

　　多选题

　　下列关于德尔菲法主要优点的表述中，正确的有(　)。

　　A、由于观点是匿名的，因此更有可能表达出那些不受欢迎的看法

　　B、所有观点有相同的权重，避免重要人物占主导地位的问题

　　C、专家需要一次聚集在某个地方，比较方便

　　D、具有广泛的代表性

　　【正确答案】ABD

　　【答案解析】德尔菲法的主要优点如下：(1)由于观点是匿名的，因此更有可能表达出那些不受欢迎的看法;(2)所有观点有相同的权重，避免重要人物占主导地位的问题;(3)专家不必一次聚集在某个地方，比较方便;(4)这种方法具有广泛的代表性。

　　单选题

　　下列关于失效模式影响和危害度分析法的相关说法中，不正确的是(　)。

　　A、只能识别单个失效模式，无法同时识别多个失效模式

　　B、可对其他风险识别方法提供数据支持

　　C、识别单点失效模式以及对冗余或安全系统的需要

　　D、设计初期不会发现问题，从而增加了开支较大的设备改造

　　【正确答案】D

　　【答案解析】失效模式影响和危害度分析法的一个优点就是通过在设计初期发现问题，从而避免了开支较大的设备改造。

　　多选题

　　马尔科夫分析是一项定量技术，可以是不连续的或者连续的。下列属于马尔科夫分析法特点的有(　)。

　　A、能够计算出具有维修能力和多重降级状态的系统的概率

　　B、无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率是固定的

　　C、需要了解状态变化的各种概率

　　D、有关矩阵运算的知识比较简单，非专业人士也可以看懂

　　【正确答案】ABC

　　【答案解析】马尔科夫法的主要优点：能够计算出具有维修能力和多重降级状态的系统的概率。

　　局限性：(1)无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率是固定的;(2)所有事项在统计上具有独立性，因此未来的状态独立于一切过去的状态，除非两个状态紧密相接;(3)需要了解状态变化的各种概率;(4)有关矩阵运算的知识比较复杂，非专业人士很难看懂。

　　单选题

　　下列关于敏感性分析法的相关说法中，不正确的是(　)。

　　A、若某参数的小幅度变化能导致效果指标的较大变化，则称此参数为敏感性因素

　　B、敏感性分析找不出影响最大、最敏感的主要变量因素

　　C、敏感性分析最常用的显示方式是龙卷风图

　　D、适用于对项目不确定性对结果产生的影响进行的定量分析

　　【正确答案】B

　　【答案解析】敏感性分析可以寻找出影响最大、最敏感的主要变量因素。所以选项B的说法不正确。

　　单选题

　　下列关于风险管理技术与方法的说法中，错误的是(　)。

　　A、头脑风暴法适用于充分发挥专家意见，在风险识别阶段进行定性分析

　　B、流程图分析法适用于对企业生产或经营中的风险及其成因进行定性分析

　　C、情景分析法适用于通过模拟不确定性情景，对企业面临的风险进行定性和定量分析

　　D、风险评估系图适用于对不确定性投资方案期望收益的定量分析

　　【正确答案】D

　　【答案解析】决策树法适用于对不确定性投资方案期望收益的定量分析，选项D的说法不正确。

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