风险管理2016年版初级

　　考试目的

　　风险管理初级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是分支行/基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。

　　考试内容

　　一、风险管理基础

　　(一)了解风险的基本内容及风险与收益、损失的关系;

　　(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理和主要作用;

　　(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的基本内容、分类和特性;

　　(四)了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;

　　(五)了解商业银行风险管理模式演进的四个阶段;

　　(六)掌握商业银行资本的基本内容、分类和作用;

　　(七)了解监管资本的基本内容和构成要素;

　　(八)了解银监会最低资本充足率要求;

　　(九)了解银监会杠杆率要求及与资本充足率的关系。

　　二、风险管理体系

　　(一)了解董事会、高管层在风险管理中的职责，熟悉风险管理部门的职责;

　　(二)熟悉风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;

　　(三)掌握风险管理的基本流程;

　　(四)熟悉内部控制和内部审计在风险管理中的作用。

　　三、信用风险管理

　　(一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;

　　(二)了解三种主要的信用风险计量方法;

　　(三)熟悉信用风险监测与报告的对象、指标和业务流程;

　　(四) 掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;

　　(五)了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施。

　　四、市场风险管理

　　(一)掌握市场风险的基本内容及其分类;

　　(二)掌握交易账户与银行账户的划分标准;

　　(三)了解市场风险管理框架体系的构成，重点了解董事会、高管层，以及各部门的管理职责;

　　(四)了解市场风险计量方法及其优缺点，包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR;

　　(五)了解市场风险主要监控手段，包括限额管理、压力测试和风险报告等;

　　(六)了解银行账户利率风险管理的基本内容，包括风险定义、计量方法和监管要求。

　　五、 操作风险管理

　　(一)掌握操作风险的基本内容和主要形式;

　　(二)了解操作风险管理的主要框架，包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线;

　　(三)了解操作风险三大管理工具;

　　(四)了解主要业务条线的操作风险点和控制手段。

　　六、 流动性风险管理

　　(一)掌握流动性风险的基本内容和流动性风险管理的作用;

　　(二)熟悉流动性风险产生的内部因素和外部因素;

　　(三)掌握流动性风险短期计量指标和中长期结构性指标;

　　(四)了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告，了解流动性风险的控制手段。

　　七、其他风险管理

　　(一)掌握国别风险概念和主要类型;

　　(二)了解何种事件或重大指标变动产生国别风险;

　　(三)了解影响国别风险的主要因素;

　　(四)掌握声誉风险、战略风险的基本内容;

　　(五)了解声誉风险与战略风险管理的意义和作用;

　　(六)了解声誉风险和战略风险管理的相关监管要求;

　　(七)了解商业银行新产品/新业务风险管理的概念和主要风险类型;

　　(八)掌握反洗钱的基本概念和洗钱活动的危害;

　　(九)了解商业银行反洗钱的法定义务和主要职责。

　　八、银行监管与市场约束

　　(一)熟悉银行监管的目标、原则和标准;

　　(二)掌握风险监管的基本理念;

　　(三)了解市场准入的基本内容;

　　(四)了解现场检查和非现场监管的主要内容;

　　(五)了解市场约束机制;

　　(六)了解市场约束参与方及其作用。

　　如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。

　　本考试大纲和考试教材是2016年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容。

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