第 1 页：判断题

第 2 页：单项选择题

第 4 页：多项选择题

第 5 页：参考答案

　　二、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。)

　　21.服从正态分布的随机变量X，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　　)。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.99

　　D.0.9973

　　22.商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括(　　)。

　　A.大米

　　B.石油

　　C.铂

　　D.黄金

　　23.商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从(　　)三个层面人手。

　　A.战术、宏观和全局

　　B.战略、战术和全局

　　C.战术、宏观和微观

　　D.宏观战略、中观管理和微观执行

　　24.已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为(　　)万元。

　　税后净利润经济资本乘数VaR(250,99%)资本预期收益率

　　2000万元12.51000万元20%

　　A.1000

　　B.500

　　C.-500

　　D.-1000

　　25.关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是(　　)。

　　A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

　　B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息

　　C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况

　　D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

　　26.下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是(　　)。

　　A.现金头寸指标

　　B.核心存款比例

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.流动资产与总资产的比率

　　27.根据国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指(　　)。

　　A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　28.关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是(　　)。

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　29.关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是(　　)。

　　A.企业在开发期和成长期可能没有收人，现金流量一般是负值

　　B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

　　C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

　　D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

　　30.商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是(　　)。

　　A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保

　　B.医院可以作为贷款担保的保证人

　　C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物

　　D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金

　　31.商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是(　　)。

　　A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

　　C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷

　　D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　32.下列关于风险的说法，正确的是(　　)。

　　A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

　　C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计

　　D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失

　　33.声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是(　　)。

　　A.强化全面风险管理意识

　　B.改善公司治理和内部控制

　　C.制定风险对策并优先实施

　　D.预先作好应对声誉危机的准备

　　34.良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括(　　)。

　　A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B.完善的内部控制和风险管理体系

　　C.科学的激励约束机制

　　D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

　　35.商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是(　　)的主要方法。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　36.关于风险识别/分析，下列表述正确的是(　　)。

　　A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析

　　B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

　　C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

　　D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质

　　37.已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为(　　)。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　38.在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合(　　)。

　　A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元

　　B，在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元

　　C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元

　　D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元

　　39.假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为(　　)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　40.已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为(　　)亿元。

　　A.880

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　41.关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

　　B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

　　C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

　　D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

　　42.下列属于审慎经营类指标的是(　　)。

　　A.总资产净回报率

　　B.资本充足率

　　C.股本净回报率

　　D.成本收入比

　　43.进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的(　　)的特征。

　　A.经营和收益B.风险和流动

　　C.收益和期限D.经营和风险

　　44.定期压力测试原则上至少(　　)年一次。

　　A.半

　　B.一

　　C.二

　　D.三

　　45.资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为(　　)。

　　A.实际资本

　　B.监管资本

　　C.账面资本

　　D.经济资本

　　46.某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(　　)亿元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-100

　　47.假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率(年利率)为(　　)。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.00%

　　D.8.00%

　　48.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是(　　)。

　　A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

　　B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

　　C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

　　D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

　　49.ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是(　　)。

　　A.息税前利润/总利息支出

　　B.流动资产/流动负债

　　C.留存收益/总资产

　　D.普通股/总资本

　　50.以下不属于市场风险的是(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.法律风险

　　D.商品风险

　　51.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是(　　)。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险管理过程

　　D.完全的风险规避制度

　　52.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是(　　)。

　　A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

　　B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理

　　D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等

　　53.资本收益率的计算公式为(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　54.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交(　　)批准。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.董事会

　　D.其他部门

　　55.(　　)是商业银行进行有效风险管理的最前端。

　　A.外部监督机构

　　B.财务控制部门

　　C.法律/合规部门

　　D.内部审计部门

　　56.假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　57.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　　)。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　58.下列关于资产证券化的说法正确的是(　　)。

　　A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

　　B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

　　C.有利于分散信用风险，改善资产质量

　　D.以上都正确

　　59.下列不属于信用衍生产品特点的是(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.灵活性

　　D.债务的易变性

　　60.以下关于互换的说法不正确的是(　　)。

　　A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约

　　B.较为常见的互换有利率互换和货币互换

　　C.利率互换涉及本金的交换

　　D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

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