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第 5 页：参考答案

　　61.以下关于期权的说法不正确的是(　　)。

　　A.相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品

　　B.期权是现代金融创新的重要基础性工具

　　C.按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权

　　D.按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权

　　62.(　　)是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.声誉风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　63.选择关键风险指标的基本原则不包括(　　)。

　　A.相关性

　　B.可持续性

　　C.可计量性

　　D.风险敏感性

　　64.(　　)作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

　　A.连续营业方案

　　B.购买商业保险

　　C.业务外包

　　D.降低操作风险

　　65.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(　　)。

　　A.前台管理、中台交易、后台结算

　　B.前台风险管理、中台结算、后台交易

　　C.前台结算、中台交易、后台风险管理

　　D.前台交易、中台风险管理、后台结算

　　66.__________存款的变动对__________流动性的冲击尤为显著，积极开拓__________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。(　　)

　　A.大额公司/机构;大型商业银行;中小企业

　　B.大额公司/机构;中小商业银行;中小企业

　　C.中小企业;大型商业银行;大额公司/机构

　　D.中小企业;中小商业银行;大额公司/机构

　　67.核心存款指标等于(　　)。

　　A.核心存款/净资产

　　B.核心存款/总资产

　　C.核心资产×总资产

　　D.核心资产×净资产

　　68.(　　)通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估

　　69.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(　　)。

　　A.买入期限较短的金融产品

　　B.买人期限较长的金融产品

　　C.买人期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.卖出期限较长的金融产品

　　70.风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是(　　)。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险收益类指标

　　C.风险迁徙类指标

　　D.风险抵补类指标

　　71.以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是(　　)。

　　A.缺乏法律依据

　　B.信息披露内容不全面

　　C.风险信息披露不充分

　　D.表外业务信息披露不充分

　　72.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有(　　)。

　　A.间接责任

　　B.最终责任

　　C.连带责任

　　D.保证责任

　　73.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询(　　)的意见和建议。

　　A.股东

　　B.专家

　　C.最大多数员工

　　D.各职能部门

　　74.按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于，资本充足率不得低于__________，附属资本最高不得超过核心资本的__________。(　　)

　　A.4%;8%;90%

　　B.4%;6%;90%

　　C.4%;7%;100%

　　D.4%;8%;100%

　　75.操作风险报告的主要内容不包括(　　)。

　　A.信息系统

　　B.风险状况

　　C.损失事件

　　D.诱因和对策

　　76.(　　)将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

　　A.期望均值法

　　B.标准法

　　C.替代标准法

　　D.高级计量法

　　77.(　　)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.自我评估法

　　C.关键风险指标法

　　D.因果分析模型

　　78.投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期问，投资者A在该股票上的百分比收益率为(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　79.资产收益率标准差越，表明资产收益率的波动性越.。(　　)

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　80.正常贷款迁徙率等于(　　)。

　　A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期问减少金额)×100%

　　D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期问减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　81.下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(　　)。

　　A.期望法

　　B.方差—协方差法

　　C.历史模拟法

　　D.蒙特卡洛模拟法

　　82.下列不属于良好的银行监管标准的是(　　)。

　　A.对各类监管设限做到科学合理

　　B.鼓励公平竞争

　　C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

　　D.高效、节约地使用一切监管资源

　　83.政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(　　)。

　　A.政府新兴的立法

　　B.公共利益集团持续的压力/运动

　　C.极端组织的行动或政变

　　D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

　　84.市场准人的主要目标不包括(　　)。

　　A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

　　B.维护银行市场秩序

　　C.保护存款者的利益

　　D.行政复议的依据、标准、程序公开

　　85.下列各项中，不属于流动性的基本要素的是(　　)。

　　A.时间

　　B.成本

　　C.资产规模

　　D.资金数量

　　86.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是(　　)。

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.流动性过剩

　　D.流动性短缺

　　87.(　　)是最具流动性的资产。

　　A.现金

　　B.票据

　　C.股票

　　D.贷款

　　88.测量银行流动性状况的指标不包括(　　)。

　　A.现金头寸指标

　　B.大额负债依赖度

　　C.易变负债与总资产的比率

　　D.盈利性比率

　　89.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是(　　)。

　　A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

　　B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时问内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

　　90.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　91.以下关于期权的论述，错误的是(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

　　D.价外期权的内在价值为零

　　92.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为(　　)万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　93.以下关于久期的论述，正确的是(　　)。

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　94.缺口分析侧重于计量利率变动对银行(　　)的影响。

　　A.短期收益

　　B.长期收益

　　C.中期收益

　　D.经济价值

　　95.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，(　　)。

　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C.由于产品成本增加，出现定价困难

　　D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　96.在商业银行经营的外部事件中，(　　)风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

　　A.内部欺诈

　　B.产品设计缺陷

　　C.外部欺诈

　　D.业务外包

　　97.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)。

　　A.建立完善的内部控制体系

　　B.建立完善的公司治理结构

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.建立完善的信息管理系统

　　98.商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于(　　)。

　　A.战略风险

　　B.操作风险

　　C.信用风险

　　D.市场风险

　　99.(　　)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

　　A.健全的内部控制体系

　　B.完善的激励约束机制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正确

　　100.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来(　　)。

　　A.市场风险

　　B.声誉风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

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