第 1 页：判断题

第 2 页：单项选择题

第 4 页：多项选择题

第 5 页：参考答案

　　三、多项选择题(共40小题，每小题1分。下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求。多选、少选、错选均不得分0)

　　101.良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括(　　)。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

　　D.有明确记载的危机处理或决策流程

　　E.建设学习型组织

　　102.关于信用风险预期损失，下列表述正确的有(　　)。

　　A.是指信用风险损失分布的数学期望

　　B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C.是商业银行没有预计到的损失

　　D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

　　E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　103.商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括(　　)。

　　A.保险转移

　　B.备用信用证

　　C.担保

　　D.客户分散

　　E.价格补偿

　　104.关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有(　　)。

　　A.客户信用评级主要针对交易主体

　　B.它们反映了信用风险水平的两个维度

　　C.债权评级的水平由债务人的信用水平决定

　　D.一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级

　　E.一个债务人可以有多个客户评级

　　105.关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有(　　)。

　　A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

　　B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法

　　C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果

　　D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施

　　E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等

　　106.关于风险价值(VaR)，下列表述正确的有(　　)。

　　A.风险价值并非是指实际发生的最大损失

　　B.风险价值是以概率百分比表示的价值

　　C.VaR的计算涉及俩个因素，即置信水平、持有期的选取

　　D.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时问间隔就应该长

　　E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

　　107.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它的作用在于(　　)。

　　A.防范市场风险

　　B.控制汇率风险

　　C.规避市场风险

　　D.满足客户对不同货币的需求

　　E.用来调整持有不同外汇头寸的比例

　　108.关于缺口分析，下列表述正确的有(　　)。

　　A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

　　C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

　　D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

　　E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

　　109.下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有(　　)。

　　A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B.计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C.比历史模拟方法更精确和可靠

　　D.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　110.商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有(　　)。

　　A.火灾

　　B.抢劫

　　C.高管欺诈

　　D.改变市场定位

　　E.交易差错

　　111.下列各选项中，属于风险缓释措施的有(　　)。

　　A.制定应急和连续营业方案

　　B.建立完善的风险监管体系

　　C.购买保险

　　D.业务外包

　　E.计提预期损失

　　112.流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列各选项中，属于流动性比率/指标的有(　　)。

　　A.现金头寸指标

　　B.大额负债依赖度

　　C.贷款总额与总资产的比率

　　D.总资产报酬率

　　E.易变负债与总资产的比率

　　113.我国商业银行流动性风险管理的通常做法有(　　)。

　　A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

　　B.将总行缺口分散到分行

　　C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理

　　D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

　　E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理

　　114.下列各选项中，属于商业银行流动性风险预警信号的有(　　)。

　　A.盈利水平下降

　　B.债权人提前要求兑付

　　C.存款大量流失

　　D.被迫从市场上购回已发行的债券

　　E.发行的股票价格上涨

　　115.根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定，商业银行交易账户包括的内容有(　　)。

　　A.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　B.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　C.商业银行账号提供的贷款业务

　　D.商业银行的中间业务

　　E.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　116.在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括(　　)。

　　A.整体经济指标

　　B.利率变化及预期

　　C.战略风险的影响效果

　　D.信用风险参数

　　E.风险发生的可能性

　　117.关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有(　　)。

　　A.是反映贷款按期归还情况的指标

　　B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标

　　C.属于动态指标

　　D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　E.属于静态指标

　　118.风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中，市场风险指标包括(　　)。

　　A.不良资产率

　　B.预期损失率

　　C.市值敏感性比率

　　D.贷款损失准备金率

　　E.累积外汇敞口头寸比例

　　119.根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括(　　)。

　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

　　B.商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

　　C.商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制

　　D.商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线

　　E.商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性

　　120.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为(　　)。

　　A.内部数据

　　B.外部数据

　　C.中间计量数据

　　D.组合结果数据

　　E.历史数据

　　121.良好的银行公司治理应具备的特征有(　　)。

　　A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

　　B.完善的内部控制和风险管理体系

　　C.科学的激励约束机制

　　D.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

　　E.先进的管理信息系统

　　122.利率风险按照来源不同，可以分为(　　)。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　E.国家风险

　　123.内部流程因素引起的操作风险主要包括(　　)。

　　A.财务/会计错误

　　B.文件/合同缺陷

　　C.产品设计缺陷

　　D.错误监控/报告

　　E.结算/支付错误

　　124.操作风险分为由(　　)所引发的四类风险。

　　A.技术

　　B.系统

　　C.流动性

　　D.外部事件

　　E.人员

　　125.我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有(　　)。

　　A.依靠历史数据判断与估计流动性风险

　　B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

　　C.进行动态的、精确的流动性缺口管理

　　D.建立和运用资产负债管理信息系统

　　E.依赖管理人员的主观判断与估计

　　126.建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在(　　)。

　　A.能有效帮助商业银行减少各种潜在的风险损失

　　B.招募和保留最佳雇员

　　C.维护客户和供应商的忠诚度

　　D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

　　127.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括(　　)。

　　A.实施方案中所涉及的风险因素

　　B.与其他竞争对手战略实施方案的比较

　　C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平

　　D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析

　　E.银行日常经营管理的规范

　　128.下列属于商业银行面临的战略风险的有(　　)。

　　A.技术风险

　　B.信用风险

　　C.竞争对手风险

　　D.操作风险

　　E.品牌风险

　　129.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括(　　)。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.高级管理人员准入

　　D.资质准入

　　E.风险控制水平

　　130.风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有(　　)。

　　A.了解机构

　　B.准备风险为本的现场检查

　　C.对监管结果汇总报告

　　D.实施风险为本的现场检查并确定评级

　　E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　131.我国商业银行业的“三性原则”有(　　)。

　　A.风险性

　　B.流动性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.稳定性

　　132.商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括(　　)。

　　A.流动性比率

　　B.人民币超额准备金率

　　C.外币超额备付金率

　　D.核心负债比率

　　E.流动性缺口率

　　133.董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责(　　)声誉风险。

　　A.识别

　　B.评估

　　C.回避

　　D.监测

　　E.控制

　　134.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括(　　)。

　　A.红色预警法

　　B.黄色预警法

　　C.蓝色预警法

　　D.黑色预警法

　　E.紫色预警法

　　135.以下说法中，正确的有(　　)。

　　A.违约概率即通常所称的违约损失概率

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D.违约频率是分析模型作出的事前预测

　　E.违约频率可作为内部评级的直接依据

　　136.权利质押的范围包括(　　)。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　137.市场风险计量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞口分析

　　D.风险价值

　　E.敏感度分析

　　138.常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　E.追索限额

　　139.商业银行的风险管理模式有(　　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债风险管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　E.资产损失管理模式

　　140.风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有(　　)。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险收益指标

　　C.风险迁徙类指标

　　D.风险抵补类指标

　　E.风险排序指标

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