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第三章信用风险管理
一、单项选择题
1.D【解析】 客户信用评级的主体是商业银行。
2.A【解析】 提供监管数据是属于外部报告。
3.B【解析】 申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评分来预测申请者开户后一定时期内违约概率，通过比较该客户的违约概率和商业银行可以接受的违约底线来作出拒绝或接收的决定。
4.C【解析】 对于判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况，考生应联系记忆。
5.D【解析】 在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。
6.A【解析】 影响违约风险的因素除了B、C、D三项外，还有公司因素和地区因素。
7.C【解析】 C项是属于财务比率分析。
8.B【解析】 A项，ZETA模型应用范围广泛，对违约概率的计算更加准确;C项，Altman认为当Z低于181时，因为企业存在很大的破产风险，应归入高违约风险等级，故C项的提法不对;D项，Z值越高，违约率越低。
9.A【解析】 计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法。
10.C【解析】 总资产收益率=A项，(净利润/销售收入)×(销售收入/平均总资产);B项，资产回报率=﹛税后损益+利息费用×(1-利率)﹜/平均资产总额;D项，总资产收益率=(净利润/销售收入)×(销售收入/平均总资产)
11.D【解析】 本题考察的是对商业银行客户的分类。商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户，而法人客户又细分为企业类客户和机构类客户，企业类客户又可细分为单一法人客户和集团法人客户。考生应把握住这层层包含的关系。
12.C【解析】 A、B、D三项都是关于单一法人客户的财务因素分析。
13.B【解析】 总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5÷(12+13)/2×100%=4%。
14.A【解析】 评级结果是信用等级和违约概率，而不是违约率，违约概率和违约率有本质的区别，违约率即违约频率，是事后检验的结果，而违约概率是分析模型做出的事前预测。
15.B【解析】 蓝色预警法侧重于定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度。
16.C【解析】 这些变量包括：企业贷款数额、企业资产的市场价值、企业资产价值的波动性、短期无风险利率和贷款剩余期限。
17.D【解析】 抵押权人和抵押人不得在抵押合同中约定在债务履行期届满债务人未履行债务的，抵押物的所有权转移为债权人所有，抵押权人只能就拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿。
18.B【解析】 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给出违约损失率。
19.D【解析】 本题考察的是概念。
20.A【解析】 企业现金流量是属于财务因素。
21.C【解析】 在对小企业进行信用风险分析时，除了应关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当关注：经营风险、财务风险、信誉风险，其中，很少开具发票属于财务风险，可能出现逃债现象属于信誉风险，经不起原材料价格波动属于经营风险。
22.D【解析】 集团法人客户的系统性风险较高。
23.D【解析】 质押只能是就动产质押。
24.A【解析】 资产负债率是杠杆比率。
25.D【解析】 销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入×100%=(2-1.5)/2×100%=25%;应收账款周转率=销售收入÷[(期初应收账款+期末应收账款)/2]=20000÷(7500+9500)/2=2.35;应收账款周转天数=360/应收账款周转率360/2.35=153.19。
26.B【解析】 资产证券化的过程中首先要建立一个特别目的的实体，就是SPV，其作用是实现权益资产与原始权益人的破产隔离。
27.B【解析】 本题属于理解性题目。
28.C【解析】 本题考察的是远期的定义。
29.B【解析】 本题是记忆性题目。
30.D【解析】 企业集团不具有法人资格。
二、多项选择题
1.ACD【解析】 B项，对于经营性现金流，除了要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金外，还要关注购买货物、接受劳务、制造产品、广告宣传、推销产品、缴纳税款等的所支付的现金;E项，对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。
2.BCDE【解析】 骆驼分析系统还包括资产质量。
3.ACDE【解析】 B项，在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0.5以上的评分模型方可投入使用。
4.CE【解析】 Altman的Z基本模型所关注的因素是：流动性、盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性。
5.ABCE
6.BE【解析】 除了B、E两项外，综合报告还包括：辖内各类风险总体状况及变化趋势;加强风险管理的建议。
7.BCDE【解析】 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级法初级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。
8.ADE【解析】 RiskCalc模型和Credit Monitor模型是法人客户评级模型。
9.ABCE【解析】 债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上(含)被视为违约。
10.ABCDE【解析】 本题属于理解记忆性题目。
三、判断题
1.B【解析】 有些机构类客户(如高校)的固定资产投资规模大，资产负债比例高，偿债压力大，还贷能力弱，而且普遍存在财务制度不健全等问题，存在严重的信用风险。
2.A【解析】 本题属于记忆性题目。
3.A【解析】 本题属于记忆性题目。
4.A【解析】 本题属于记忆性题目。
5.B【解析】 质押是指债务人或第三方将财产转移给债权人占有，将该财产作为债权的担保。
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