第六章流动性风险管理

　　一、单项选择题

　　1.C【解析】 流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　2.D【解析】 贷款总额与核心存款的比例=贷款总额/总资产÷核心存款/总资产。

　　3.B【解析】 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。

　　4.C【解析】 ABD属于内部指标/信号。

　　5.B【解析】 核心存款，除了极少部分外，几乎不会在一年内提取。通常商业银行将其15%投入流动资产。

　　6.C【解析】 在实践操作中，现金流分析法和缺口分析法通常一起使用，互为补充。

　　7.A【解析】 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于3%~5%时，对商业银行的流动性是一个预警。

　　8.D【解析】 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。

　　9.D【解析】 D属于流动性资产。

　　10.C【解析】 我国《商业银行法》规定，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。

　　11.B【解析】 通常可以将商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金和核心存款。

　　12.C【解析】 良好的声誉有助于商业银行以合理成本获得所需资金，以及确保在困难时期资金不会流失。

　　二、多项选择题

　　1.ABE【解析】 CD属于流动性资产的范畴。

　　2.ABCDE【解析】 除此之外，还有贷款总额与总资产的比例和易变负债与总资产的比例。

　　3.ABC【解析】 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)。

　　4.ABD【解析】 C属于外部指标/信号,E属于内部指标/信号。

　　5.ABC【解析】 商业银行的存款分为三类：第一类是敏感负债，第二类是脆弱资金，第三类核心存款。

　　6.BCDE【解析】 情景分析不属于分析和评估商业银行流动性状况的方法。

　　7.ACDE【解析】 商业银行通常采用流动性比率/指标、现金流分析、缺口分析法和久期分析法来评估商业银行的流动性状况。

　　8.ACDE【解析】 商业银行总的流动性需求与新增贷款有关。

　　三、判断题

　　1.A【解析】 这句表述是正确的。

　　2.B【解析】 流动性比率/指标法属于静态分析法，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。

　　3.B【解析】 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额与存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。

　　4.B【解析】 贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差，而比率较低则反映了商业银行具有较大的贷款增长潜力。

　　5.A【解析】 本题考查的是对久期缺口的理解。

　　6.B【解析】 在商业银行自身出现危机时，其出售资产换取现金的能力有所下降，但在整体市场危机时，这一能力下降得更厉害。

　　7.A【解析】 本题主要是对流动资产持有数量的考查。

　　8.B【解析】 当来源金额大于使用金额时，出现所谓的“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。