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2011银行从业考试风险管理精选模拟试题及答案

来源：考试吧（Exam8.com）　2011-8-31 16:49:20　【要考试，上考试吧！】　银行从业万题库
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2011银行从业考试风险管理精选模拟试题及答案
第 1 页：试题
第 13 页：答案

　　二、多选题

　　1ABDE【解析】A中，银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加，对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。

　　2CE【解析】A、B两项累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于20%;D项市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年。

　　3ABCDE【解析】因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。"因果关系模型"的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。

　　4BCDE【解析】可视为违约的情形是：

　　(1)有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款(包括本金、利息和手续费);

　　(2)债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;

　　(3)债务人超过到期日90天仍未偿还债务;

　　(4)债务人或债权人已申请债务人的企业破产。

　　5ABCDE【解析】报告还包括对不良贷款的变化趋势进行预测。

　　6ABC【解析】风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管方式。

　　7ABCD【解析】董事会不会负责公司具体经营管理的。

　　8ABC【解析】ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行的盈利能力，但是这两个指标不能全面、深入的解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，他们的缺点就由RAROC来补充了，选择A、B。同时C是RAROC的计算公式。D错在银行仍然重视盈利性，并且考虑了风险水平，E错在股东价值最大化的目标并没有放弃，实际上是更好地服务于这个目标。

　　9ABE【解析】信用价差衍生产品是银行与交易对手签订的以信用价差为基础资产的信用远期和约。信用价差增加表明贷款信用状况恶化。信用价差减少，表明信用状况改善。

　　10BCDE【解析】债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上债务人被视为违约。

　　11AC【解析】从抵补损失的角度来看，商业银行的核心资本具备两个特征：①应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;②随时可以动用。

　　12ABCD【解析】给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。在本题中，信用证就是一种或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

　　13ABD【解析】进行贷款转让就是减小风险，而C、E对商业银行来说是不利的，是增加风险的行为。

　　14ABCE【解析】《新资本协议》将商业银行的业务活动分为八个业务线，即公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

　　15ABCDE【解析】从题目本身看，五个选项的内容都对声誉风险管理有利，在不确切了解体系具体内容时，根据选项的是否合理性，也可做出选择。

　　16CD【解析】战略风险是指经营决策失误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实的长远的影响。战略风险来自于四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性;②为实现这个目标而制定的经营战略存在缺陷;③为实现目标所需要的资源匮乏;④整个战略实施过程的质量难以保证。

　　17ABDE【解析】国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。

　　18BE【解析】操作风险根据管理和控制能力分为可规避、可降低、可缓释、应承担。高管欺诈与火灾、抢劫一样属于难以规避或降低，甚至无能为力的风险，属于可缓释风险，可通过指定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包的方式转移或缓释，本题选B、E、D中的方法是用来管理"可降低操作风险"的。

　　19BCDE【解析】A是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。本题归纳了风险转移的几个例子，考生务必理解记忆。

　　20ABCDE【解析】除了活期之外，"流动性"的期限是一个月。以上五个选项都是流动性负债，除此还包括一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)。

　　21ABE【解析】实践操作中，商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"既要保持相互独立，又要互为支持，但绝不能混为一谈：风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告;风险管理委员会的职能是根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施。

　　22AC【解析】收益率曲线就是根据在资产的不同到期期限时刻的收益率大小来描绘出的曲线。横坐标是到期期限，纵坐标是到期收益率。

　　23ABCDE【解析】每一个部门都对内部风险控制有着不可替代的作用。

　　24ABCD【解析】A是国家风险主权评级的概念，B国家风险主权评级设计异国政治、经济、文化、外交、国防等多方面问题，C对每一个被讨论的国家，主权风险分析必须是动态的，并且与变化的全球环境相适应，D解释主权评级的模型也要是动态变化的，E对于现在主权评级方法，政治经济学的技巧比计量经济学的科学方法还要重要。与其他信用风险评分/评级相比，需要更多的经验判断，但是不能因此说它简单，与其说它是一门精确的科学，不如说它是一门蕴含着不可预见性的艺术。

　　25BC【解析】提款买房造成流动性风险，无力还贷造成信用风险。

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