1.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有(　)严格的程序。

　　A.违约风险模型和模型独立控制

　　B.技术风险模型和模型独立预测

　　C.系统风险模型和模型独立操作

　　D.操作风险模型和模型独立验证

　　2.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　)

　　A.此情形属于市场风险的一种

　　B.此情形是操作风险的表现

　　C.此情形会造成交易成本下降

　　D.此情形不会引发信用风险

　　3.按照《巴塞尔新资本协议》的观定，(　)是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.合规风险

　　4.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为(　)

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　)

　　A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　6.风险是指(　)

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　7.下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是(　)

　　A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

　　B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

　　C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

　　D.缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

　　8.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格(　)

　　A.上涨1.84元

　　B.下跌1.84元

　　C.上涨2.02元

　　D.下跌2.02元

　　9.如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为(　)

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　10.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　)

　　A.恐怖袭击

　　B.监管规定

　　C.声誉受损

　　D.黑客攻击

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