第 1 页：单选题1-40

第 2 页：单选题41-80

第 3 页：多选题1-40

第 4 页：判断题、答案

　　二、多选题(下列四个选项中至少有两项符合题意，请找出恰当的选项填入括号中。)

　　1. 商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有( )。

　　A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息

　　B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业不应当批准这项贷款

　　D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期

　　E.进行现金流量分析，分析时考虑不同发展时期现金流特性

　　2. 对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。

　　A.产品多样化

　　B.可能出现逃债现象

　　C.自有资金匮乏

　　D.很少开具发票

　　E.经不起原材料价格波动

　　3. 商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应看重考核客户信用风险的内容有( )。

　　A.内部关联交易

　　B.连环担保

　　C.财务报表真实性

　　D.人员流动性

　　E.系统性风险

　　4. 相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。

　　A.内部交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.财务报表真实性差

　　D.系统性风险较低

　　E.风险识别和贷后监督难度较大

　　5. 目前，我国个人信贷产品可基本划分为两大类，不包括( )。

　　A.个人住宅抵押贷款

　　B.流动资金贷款

　　C.个人零售贷款

　　D.循环零售贷款

　　E.大学生创业贷款

　　6. 个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。

　　A.借款人虚假购房，身份和住址不明

　　B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

　　C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

　　D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

　　E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

　　7. 与法人客户相比，商业银行个人零售贷款的风险主要在于( )。

　　A.借款人的真实收入状况难以掌握

　　B.抵押权益实现困难

　　C.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

　　D.借款人的偿债能力有可能不稳

　　E.区域风险

　　8. 区域风险识别应当关注( )。

　　A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性

　　B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　C.银行客户是否过度集中于某个地区

　　D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化

　　E.区域内的其他不利因素变化

　　9. 根据我国监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约( )。

　　A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60 天以上

　　B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90 天以上

　　C.银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失

　　D.银行将债务人列为破产企业或类似状态

　　E.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算

　　10. 以下( )属于信用评分模型。

　　A.线性概率模型

　　B.死亡率模型

　　C.Logit 模型

　　D.Probit 模型

　　E.线性辨别模型

　　11. 影响违约损失率的因素有( )。

　　A.项目因素

　　B.公司因素

　　C.行业因素

　　D.地区因素

　　E.宏观经济周期因素

　　12. 目前应用比较广泛的组合模型有( )。

　　A.Credit Portfolio View 模型

　　B.Risk Calc 模型

　　C.Credit Monitor 模型

　　D.Credit Risk+型

　　E.Credit Metrics 模型

　　13. 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。

　　A.关注类贷款迁徙率

　　B.损失类贷款迁徙率

　　C.正常类贷款迁徙率

　　D.次级类贷款迁徙率

　　E.可疑类贷款迁徙率

　　14. 下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有( )。

　　A.净资产收益率

　　B.行业盈亏系数

　　C.全员劳动生产率

　　D.产品产销率

　　E.资本积累率

　　15. 商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号.

　　A.国家政策法规的重大变化

　　B.区域经济整体下滑

　　C.区域内客户的资信状况普遍降低

　　D.风险分类数据显示区域资产质量明显下降

　　E.短期内区域信贷规模超常增持

　　16. 商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取( )等方法控制信用风险。

　　A.限额管理

　　B.信用风险缓释

　　C.关键业务流程控制

　　D.关键业务环节控制

　　E.资产证券化与信用衍生产

　　17. 以下关于商业银行信用风险控制措施的描述，正确的有( )。

　　A.限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　B.信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险

　　C.商业银行银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍

　　生产

　　D.商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性

　　E.商业银行利用资产证券化能够增强盈利能力，改善商业银行收入结构

　　18. 贷款定价通常由( )等因素决定。

　　A.资本成本

　　B.经营成本

　　C.风险成本

　　D.债务成本

　　E.股权成本

　　19. 某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000 万元1 年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有( )。

　　A.调整信贷产品

　　B.减少贷款额度

　　C.调整贷款期限

　　D.调整贷款利率

　　E.限制企业经营活动

　　20. 根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》，内部评级法的核心应用范围包括( )。

　　A.限额设定

　　B.信贷政策的制定

　　C.授信审批

　　D.风险报告

　　E.风险监控

　　21. 模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为( )。

　　A.验证是银行优化内部评级模型的重要手段

　　B.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

　　C.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进

　　D.验证可以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性

　　E.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

　　22. 市场风险可以分为( )。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　E.市场信用风险

　　23. 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

　　A.即期汇率

　　B.市场对汇率波动方向和幅度的估计

　　C.两种货币之间的利率差

　　D.期限

　　E.交易金额

　　24. 远期外汇交易是由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的( )进行交割的外汇交易。

　　A.币种

　　B.汇率

　　C.金额

　　D.利率

　　E.期限

　　25. 对买方期权(Call Option)而言，下列因素增大(增加)使得买方期权价值一定增加的有( )。

　　A.期限增加

　　B.波动率增加

　　C.市场价格增加

　　D.流动性增大

　　E.波动率减少

　　26. 商业银行对交易账户进行市值重估时常用的方法有( )。

　　A.使用净现值

　　B.使用账面价值

　　C.盯住市场价格，按照当前市场价格计值

　　D.使用历史价值

　　E.按照有关模型计算价值

　　27. 下列应当划归为商业银行银行账户的外币业务有( )。

　　A.外汇存款

　　B.外汇贷款

　　C.同业外币拆借

　　D.投资性外币债券

　　E.以外币计价的金融工具

　　28. 公允价值的计量方式包括( )。

　　A.直接使用可获得的市场价格

　　B.如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格

　　C.实际支付价恪(无依据证明期不具有代表性)

　　D.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　E.以上均对

　　29. 收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。

　　A.资产的到期期限

　　B.资产的不同市场价格

　　C.资产的到期收益率

　　D.资产的现值

　　E.资产的当期收益率

　　30. 一般来说，收益率曲线( )。

　　A.形状反映了长短期收益率之的关系

　　B.是市场对当前经济状况的判断

　　C.是对未来经济增长预期的结果

　　D.是对未来通货膨胀预期的结果

　　E.是对未来资本回报预期的结果

　　31. 以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推算出来的理论价格。( )

　　A.债券的流动性不足

　　B.偏离的价格无法通过市场机制加以修正

　　C.债券的流动性足够大

　　D.这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位

　　E.该债券成交不活跃

　　32. 缺口分析的局限性是( )。

　　A.只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险

　　B.未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　C.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　D.忽略了各币种汇率变动的相关性

　　E.只能反映利率变动的短期影响

　　33. 以下关于风险价值(VAR)的说法正确的是( )。

　　A.VaR 是对未来风险的事前预测

　　B.VaR 考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应

　　C.VaR 具有传统计量方法不具备的特性和优势

　　D.VaR 将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段

　　E.VaR 值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况

　　34. 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是( )。

　　A.产生大重路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　D.准确性的提高速度较快

　　E.存在一定的模型风险

　　35. ( )是负责市场风险管理的部门通常应履行的具体职责。

　　A.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

　　B.识别、计量和监测市场风险

　　C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超额情况

　　D.设计、实施事后检验和压力测试

　　E.识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序

　　36. 商业银行市场风险控制的主要方法有( )。

　　A.限额管理

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.经济资本配置

　　E.风险分解

　　37. 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A.自身业务性质，规模和复杂程度

　　B.业务经营部门的过往业绩

　　C.工作人员的专业水平和经验

　　D.能够承担的市场风险水平

　　E.定价、估价和市场风险计量系统

　　38. 以下属于银行账户利率风险管理方法的是( )。

　　A.完善银行账户利率风险治理结构

　　B.加强资产负债匹配管理

　　C.完善商业银行的定价机制

　　D.实施业务多元化的发展战略

　　E.以上都是

　　39. 2012 年6 月，中国证监会颁布《商业银行资本管理办法(试行)》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情

　　况的适用性，主要提出以下要求( )。

　　A.在第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率和商品风险

　　B.在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR 值计量为核心市场风险内部模型法

　　C.明确了实施最低定性和定量要求，对返回检验、压力测试、模型验证等相关工作提出了具体要求

　　D.增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求

　　E.补充新增风险计量要求

　　40. 为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

　　A.历史模拟法

　　B.压力测试

　　C.经风险调整的资本收益率

　　D.经济增加值

　　E.VaR 值

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