41. 下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。

　　A.进入或退出市场的决策是否恰当

　　B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

　　C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束

　　D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查战略风险识别中观层面内容。

　　42.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。

　　A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

　　B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

　　C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

　　D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

　　【正确答案】C

　　【答案解析】商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划。

　　43.清晰的战略风险管理流程不包括( )。

　　A.战略风险识别

　　B.战略风险规划

　　C.战略风险评估

　　D.监测和报告

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查战略风险管理流程。

　　44.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正确答案】B

　　【答案解析】200/1000=20%。

　　45.( )针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.现金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正确答案】C

　　【答案解析】本题考查缺口分析法的相关知识。

　　46.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( )。

　　A.现金头寸/总资产

　　B.(现金头寸+应收存款)/总资产

　　C.现金头寸/总负债

　　D.(现金头寸+应收存款)/总负债

　　【正确答案】B

　　【答案解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

　　47.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。

　　A.15%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正确答案】A

　　48.银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于( )风险。

　　A.不完善或有问题的内部程序

　　B.系统缺陷

　　C.人员因素

　　D.外部事件

　　【正确答案】B

　　【答案解析】题中所述属于典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。

　　49.根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括( )。

　　A.高级计量法

　　B.标准法

　　C.基本指标法

　　D.内部评级法

　　【正确答案】D

　　【答案解析】根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、基本指标法或高级计量法来计量操作风险资本。

　　50.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。

　　A.公司治理

　　B.风险文化

　　C.内部控制

　　D.外部控制体系

　　【正确答案】D

　　【答案解析】商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、风险文化等要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。

　　51.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

　　A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　【正确答案】B

　　【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。

　　52.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

　　A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

　　B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金

　　C.货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变

　　D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

　　【正确答案】D

　　【答案解析】货币之间的汇率由交易双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不变。因此，货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。选项D说法有误。

　　53.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

　　A.即期汇率

　　B.两种货币之间的利率差

　　C.期限

　　D.交易金额

　　【正确答案】D

　　【答案解析】远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

　　54.假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

　　A.买入期限较长的金融产品

　　B.买入期限较短的金融产品

　　C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　D.卖出期限较长的金融产品

　　【正确答案】A

　　【答案解析】假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可以买入期限较长的金融产品。

　　55.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

　　A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

　　【正确答案】A

　　【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响。所以选项A说法有误。

　　56.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

　　A.评价主体是商业银行

　　B.评价目标是客户违约风险

　　C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)

　　D.评价内容是客户违约后的债项损失大小

　　【正确答案】D

　　【答案解析】D项是债项评级的内容。

　　57.债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )天以上，债务人被视为违约。

　　A.30

　　B.60

　　C.90

　　D.100

　　【正确答案】C

　　【答案解析】债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人被视为违约。

　　58.某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

　　A.6.0%

　　B.8.0%

　　C.10.5%

　　D.因数据不足无法计算

　　【正确答案】C

　　【答案解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%，其中期初正常类贷款向下迁徙金额即报告期末关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。正常类贷款迁徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%

　　59.客户信用评级的发展过程是( )。

　　A.违约概率模型-专家判断法-信用评分法

　　B.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型

　　C.专家判断法-信用评分法-违约概率模型

　　D.专家判断法-违约概率模型-信用评分法

　　【正确答案】C

　　【答案解析】商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

　　60.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的( )类贷款。

　　A.关注

　　B.可疑

　　C.次级

　　D.损失

　　【正确答案】A

　　【答案解析】尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款的诠释。

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